• 2021 10/12

    您好,回测模式下订阅历史行情数据,缺少了14:58-14::59的数据,请问是什么原因呢

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  • 2021 10/08

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    最近看了一些回测框架的简介。对于纯新手。上来就教你怎么安装,怎么使用。作为新手,脑子里有个困惑。就是回测框架是干什么的?猜测是为了避免重复造轮子。那么回测框架究竟为我们造好了哪些轮子?为了避免问题过于笼统,我提出几个具体问题? 1、交易策略千差万别。回...

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  • 2021 10/08

    context.code = pd.DataFrame() context.code.loc[symbol, 'today'] = get_continuous_contracts(symbol, start_date=context.now.date(), end_date=context.now.date())[0]['symbol'] 这边回测时候正常运行,转到仿真账户上就...

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  • 2021 09/09

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    在第一篇中,我们实现了一个简单单因子的策略模型,但是在实际中,我们是远远不会满足于一个因子甚至几个因子,市场上目前挖掘出来的因子成千上万个,那么该如何有效筛选出比较好的几个因子构建一个选股模型呢?手动从无穷多个因子中筛选出几个因子显然也不太现实,现在...

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  • 2021 10/07

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    positions = context.account().positions() print(positions) 无法获得持仓数据。

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  • 2021 01/15

    掘金中缺少一些常用的技术指标函数,但在编写策略时,免不了要用到指数指标来帮助决策。因此,小编汇总了几个常用的技术指标,基于掘金的框架编写成函数,大家可以在使用时参考一下。 提示: 行情软件比如通达信的一些指标都是基于股票上市首日计算得到的,如果计算时只...

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  • 2021 09/30

    回测中可以用融资融券吗?

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  • 2021 09/30

    这块用gm怎么写,能不能更新下呢 https://www.myquant.cn/docs/gm_data_api/349 ?

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  • 2021 10/07

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    strategy_id

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  • 2021 10/05

    def init(context): schedule(schedule_func=algo, date_rule='1d', time_rule='21:15:00') def algo(context): print('当前时间是:{}'.format(context.now)) 上述代码很简单,在回测模式中,algo 函数被执行时应该打印...

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  • 2021 10/05

    有没有所有的股票(或期货)的列表? 如何知道指定的股票(或期货)的上市和退市的日期?

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  • 2021 10/01

    如果要遍历某元素(比如铜)的所有期权,该怎么遍历?

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  • 2020 07/22

    在mac平台无法使用 pip3 install gmtrade

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  • 2021 10/01

    如果要遍历某元素(比如铜)的所有期权,该怎么遍历?

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  • 2021 08/05

    趋势震荡恒温器交易策略体现了市场状态转换的思想。利用潮汐指数(CMI)将市场划分为趋势市与震荡市,可以较好地区分牛市、熊市、震荡市,在不同的市场状态下采用不同的策略,进而可以得到更为优秀的复合策略。 1. 策略思路 1.潮汐指数(CMI)用于判断当前市场为震荡市/...

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  • 2021 09/29

    本策略根据东吴证券研报《“技术分析拥抱选股因子”系列研究(八):优加换手率:解决1+1<2的难题》提出一种“优加法”,构建了“优加换手率 UTR 因子” ,表现明显优于传统的组合方式。 量稳与量小换手率因子的相互碰撞,产生了与单因子逻辑相矛盾之处:同时满足“量...

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  • 2021 09/26

    请问如何拿到一只股票的证监会二级行业信息?

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  • 2021 09/28

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  • 2021 09/24

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    我的掘金量化终端双击没有反应,但是在任务管理器里有进程,试过重装也没有用,有大神知道是怎么回事吗?

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  • 2021 09/25

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    我是一名初学者,对 algo_order 函数的参数有明显的不能理解的地方: 以下参数好理解: side => OrderSide_Buy = 1 买入, OrderSide_Sell = 2 卖出 order_type => OrderType_Limit = 1 限价委托,OrderType_Market = 2 市价委托 ...

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