获取股票实时数据具体接口是哪个？

获取股票实时数据 NameError: name 'subscribe' is not defined

信号分析那，显示出K线图，然后我手工在每个柱状图上标上买和卖，然后系统自动采集分析我的买点和卖点自我学习。随着我标的标本越来越多，越来越符合我的买卖风格。

2020-08-24 09:47:34,242 WARNING [callback.py:342] 发生错误, 调用默认的处理函数, error code=1202, info=subscribe SZSE.300059 fail. 你可以在策略里自定义on_error函数接管它. 类似于on_tick 2020-08-24 09:47:34,242 WARNING [callback.py:342] 发生错...

namespace MultiCodeDataEventDriven { public class MyStrategy : Strategy { string mSymbol = ""; public MyStrategy(string token, string strategyId, StrategyMode mode) : base(token, strategyId, mode) { mSymbol = &...

看上图 这个提示。 本地已安装 gm 如下。 请问，如何使用掘金 gmtrade gm 工具进行本地调试。

subscribe(context.symbol, frequency='tick', count=5) 这是我订阅的中国平安的tick def on_tick(context, tick): print("进入tick") day = tick.created_at.strftime('%Y-%m-%d %H:%M:%S') 这是我定义的on_tick函数，但...

bar的频率调成60s就都没问题，请问是不是因为仿真模式下频率不能低于1分钟？

就是希望策略能在云端运行。不然断网关机什么的比较麻烦，问一下大佬这个要如何操作呀？

如下的代码： Subscribe(mSymbol, "tick"); public override void OnTick(Tick tick) { Console.WriteLine("tick"); } 为什么OnTick()没有执行，“tick”换成“1d”，OnBar()是执行的。 是c#不支持tick？

如题，不知道有没有大佬帮忙写个策略， 策略是短周期（3ma）均线上穿长周期均线（10ma）开仓做多 下穿做空，每次开仓5手，止损30跳，浮盈50跳时启动浮动止损，浮动止损20跳，止盈200跳 不知道有没有大佬帮写一下

在调试时可以回测且给结果，在运行回测时，就会提示 系统找不到指定路径。选用的就是策略中心的阿尔法策略

针对python版本有不同的通讯模块吗

在mac平台无法使用 pip3 install gmtrade

gm 3.0.126 python开发包，还没有发布Linux的版本

历史数据中加上pe,pb,总市值和流通市值就太棒了

用订阅合约tick 数据进行判断，现在订阅12个，就已经非常非常慢了。而我的目标是订阅60个，然后判断筛选。跪求解决办法。。。。

本文主要面向两类读者，第一类是正在努力寻找一份基金管理公司量化交易员工作的求职者，第二类是期望尝试开启自己“散户”算法交易事业的人士。 量化交易是数量金融学（注1）中一个极其艰深复杂的领域。若要通过面试或构造你自己的交易策略，就需要你投入大量的时间学习...

行业轮动策略简介 什么是行业轮动策略？ ​ 行业轮动是利用市场趋势获利的一种主动交易策略，其本质是利用不同投资品种强势时间的错位对行业品种进行切换以达到投资收益最大化的目的。通俗点讲就是根据不同行业的区间表现差异性进行轮动配置，力求能够抓住区间内表现较...

#掘金3的常见指标实现 BY赏玫瑰LUOW。（如有出错请指出） CODING=UTF-8 from future import print_function, absolute_import, unicode_literals import numpy as np import pandas as pd import matplotlib.pyplot as plt import talib #ta.set_compatibility(1) ...