• 2015 08/25

    把examples目录下的test_backtest.ini改一下: [strategy] ;订阅证券代码或合约代码列表 ;subscribe_symbols=SHSE.600000.bar.daily subscribe_symbols=CFFEX.IF1508.bar.60, CFFEX.IF1508.tick 运行test_backtest_cw_config_ini.py然后就报错: ERROR:gmsdk....

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  • 2015 08/26

    gm_md_get_bars提取分钟线,假定我要提取的开始时间到结束时间有5个分钟,但是我的count设定成了7,那么末两个数据的内存空间上会填什么? 如果我要提取的开始时间到结束时间有7分钟,但是我的count设定成5,那么会发生什么事?

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  • 2015 07/31

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    在碎片化阅读的年代里,信息的浏览、过滤、吸收越发的简单粗暴,论坛峰会blog有着太多扯淡的,水的砖家或有着不着调的信息态度,帮你答疑解惑。然而聚焦和专注阅读一本好书能让你沉静心灵,并从中得到启发。 Tips:利用碎片时间来阅读,没有阅读习惯的人会把读书看成是...

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  • 2015 08/27

    不同的交易所和交易商品的交易和结算过程都有区别,我想具体看一看: * 开仓的时候手续费+其他费用等等怎么算,什么时候收,怎么收?平仓的时候手续费+其他费用等等怎么算,什么时候收,怎么收? * 我注意到在大连交易所的参数 大连交易所结算参数 (点查询就可...

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  • 2015 08/28

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    这个帖子会更新,也希望大家在后续的回帖中跟帖说明自己求的书 Derivatives Analytics with Python Python for finance

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  • 2015 08/26

    求助:大连商品交易所的结算费用表,其中有几个数不清楚是什么意思:开仓手续费 与 短线开仓手续费, 平仓手续费与短线平仓手续费 参见 大连商品交易所结算参数表 有谁能帮忙一下~我搜索也搜不到这个具体是什么意思

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  • 2015 08/24

    没有考虑到行情的极端情况出现了,没有买一报价了,导致策略崩溃退出。 修改如下: 在on_tick 补充安全判断,使用前检查有没有买一或卖一数据。 def on_tick(self, tick): # self.logger.info( "received tick: %s" % tick.__dict__) ...

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  • 2015 08/23

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    我们很高兴的宣布:掘金SDK发布 v2.3.0版本!新版本主要包括以下更新: * 完成股票实时行情源切换,恢复沪深A股实时行情。新的行情源更加稳定,性能更快。 * 优化SDK内部通讯,重连机制更加可靠。 * 增加一组同步交易接口,简化某些场景下的策略编写,并方便在交互环...

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  • 2015 08/21

    -----------------如题---------

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  • 2015 08/11

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    以下提供沪深指数完全列表,方便大家提取和订阅数据。指数代码是多少? 可能是最常见的问题之一了,这里给出完整的答案: 指数代码 指数名称 ==================&#...

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  • 2015 08/21

    我用SHSE.000001去查,返回为空?

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  • 2015 08/18

    如题,getBar的单位只有秒。

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  • 2015 08/03

    在量化大赛中写一个策略需要的代码并不多 只不过看起来一个简单策略对于行情的适应能力是不够的,因此需要写一个复合的策略。 这样看起来代码应该会成倍的增长~ 如果进一步加入一些研究,需要的代码估计会更多。 用Python写策略,以平均一个简单策略150行代码为计算,整...

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  • 2015 08/18

    > 回测是完善一个交易策略的重要工作,但通常回测中会有三类错误导致你的回测带给你一个错误的结论,分别是 “后见之明的错误,偷窥了数据”、“太多的变量”、“市场急剧的变化”。 下文引自外汇交易系统中的一个总结,供参考。 Many successful traders share one ...

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  • 2015 08/09

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    有点旧,最新版请到官网下载 http://pandas.pydata.org/pandas-docs/stable/pandas.pdf PANDAS_20120423.pdf (1.4 MB)

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  • 2015 08/16

    本文为上海交大高级金融学院院长朱宁在方正证券崇明行为金融专题交流会上的演讲。 来源:方正金工 首先非常感谢各位嘉宾在这么炎热的夏日来到崇明,同时感谢方正证券,感谢高总给我这个机会和大家分享行为金融的思考,同时从行为金融这个角度来看待我们中国A股市场投资...

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  • 2015 08/15

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    今天是教师节,先在这里祝敬爱的老师们节日快乐! ,GNU R, wiki上的定义如下: 一种自由的编程语言与操作环境,主要用于统计分析、数据可视化绘图、数据挖掘。 R本来是由来自新西兰奥克兰大学的Ross Ihaka和Robert Gentleman开发(也因此称为R),现在由“R开发核心团队...

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  • 2015 08/15

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    无庸置疑,交易中风险无处不在,无论是人工交易还是自动化的程序交易,都必须要认真对待风险控制这一重要工作环节。 交易中的风险多种多样,大到市场行情的突变,超出现有策略模型的范畴,小到某部分实现代码的隐藏BUG在特定情况下被触发,都可能随时给系统带来严重的损...

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  • 2015 08/15

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    策略是怎么开发出来的? 开发一个策略,让它自动地发现机会,并自动执行交易,然后开始挣钱,听起来很牛很酷,非常地令人神往,不是吗? 但牛的策略是怎么开发出来的呢? 具体地去讲如何发现规律、找到相关性、建模、回测、模拟交易、仿真、实盘、优化这一系列过程太枯...

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  • 2015 08/15

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    什么是策略? 策略,字面意义是指可以实现目标的方案集合;简单地讲,就是一系列预设的行为模式,分别在不同的触发条件会被启用。 在证券交易中,策略是指当预先设定的事件或信号发生时,就采取相应的交易动作。 <!--more myquant--> 什么是量化策略? 所谓量化,...

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