• 2015 10/09

    牵扯到跨平台开发的问题,应该给个设置配置文件编码的接口,目前我手动更改api.py里的 self.config.read(self.config_file, encoding='utf-8') 希望能有个接口改这个

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  • 2015 11/15

    我注意到大家普遍在使用的指标是Sharpe Ratio, 这个指标的设计的确很不错,同时兼顾了超额收益率和风险因素(用标准差来代表),这个指标也历经了多年的考验,被证明是一个表现相当中肯的衡量业绩的指标。但是有一点小问题我还是想要问一下大家有没有进一步的看法: * 我...

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  • 2015 11/12

    目前的平仓指令对于上海期货交易所的交易品种,默认针对的是“平昨仓”,这是因为上海持有的仓位区分为“昨天的仓位”和“今天的仓位”,因此需要您尽快修改现在的平仓指令,或者是在SDK中进行修改,将上海的Bug解决了。

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  • 2015 11/17

    掘金SDK发布v2.6.0版。新版SDK支持6个交易所的今昨仓计算,并精细支持不同交易所的平仓指令,如上期所今昨仓问题;修复回测夜盘数据时间戳问题等,还在行情中加入统一并易读的iso8601标准时间格式的字段strtime。v2.6.0版SDK需要与终端v2.1.0以上版本一起使用,建议大家...

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  • 2015 11/17

    为什么掘金 matlab运行 老实说登录失败呢??我是新人,请多多指教

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  • 2015 08/09

    工具不再是问题,有了这本穿越指南,你可以自由穿梭于matlab, python, R之间 matlab-python-r-xref.pdf (1.1 MB)

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  • 2015 11/12

    刚才我用同样的代码同样的参数运行模拟交易和实盘交易,结果发现在模拟盘交易中限价单报价基本上都成交了(超过1min没有成交的概率很低)只有个别几次超过1min被cancel了,而在实盘交易中,却出现了好多次报价单没有在1min内成交的问题。 我们知道限价单的排序是按照 ...

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  • 2015 11/09

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    回测模式rb1601,7月的1分钟bar,夜盘的bar为什么是从晚上23:00开始的,不应该是21:00开始吗?

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  • 2015 11/11

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    大家好,掘金全新的新文档中心已经上线,欢迎访问: http://myquant.cn/docs/ 新文档经基本上系统全面的重写了一遍,展示掘金目前最新的进展情况,新功能、SDK扩展等;汇总了掘金常见问题;新增了丰富示例代码片段,详细完整的API定义,以及掘金平台的一些重要概念、...

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  • 2015 11/09

    实际上这个属于交易规则了,我想问一下如果有夜盘,夜盘属于什么交易时间呢?属于一天的最开始,还是一天的最末尾? 首先这个涉及到涨跌停板相对于谁计算的问题,如果夜盘是一天的结束,那么一般来说第二天的涨跌停板应该相对于夜盘的收盘价; 反之,如果夜盘是一天的开...

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  • 2015 11/09

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    第一次安装的时候显示要装 4.5。 4.5安装未成功, 我下载4.5 安装后, 点击安装文件,显示update.exe 应用程序错误, 无法正常启动, 点确定关闭后,出现 “installation has failed". 操作系统:win7 64位

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  • 2015 11/10

    我们在运行Mode=2的模拟交易过程中,发现似乎在买卖交易过程中,似乎并没有计算手续费。不知道系统到底有没有计算手续费,如果计算的话,具体是如何计算的。因为如果没有计算手续费,我感觉还是不够靠谱的样子,要不,能使用Backtest中的commission_ratio参数吗? ...

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  • 2015 11/09

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    刚才在运行掘金终端的模拟交易mode=2,但是程序在毫无预兆毫无警告的情况下,断开了连接长达15min左右,等我发现系统断线,然后重新运行代码才得以重新连接。 我觉得这是很严重的问题。 我希望这个客户端至少应该跳出来一个提醒,表明连接中断了,或者跳出来一个警...

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  • 2015 11/09

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    DailyBar里面的upper_limit和lower_limit都是0, 用self.get_dailybars在回测模式下获取的好像是这样的?

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  • 2015 11/07

    我之前尝试一小段策略代码的效果——用pycharm开始运行策略回测,然后修改一小段代码,再运行一次。(由于运行一个策略回测需要1分钟左右,所以这两次运行有40s左右同时在运行的时间),导致的结果是数据缓存坏了!!就是直接的数据错了,被程序修改了。 导致后来我一个...

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  • 2015 11/05

    现在在终端添加实盘账户信息的时候只需要输入开户的期货经纪公司名称就会自动弹出机构代码,下拉选择柜台地址等,但是如果发现柜台地址的连接速度太慢想要换一个,点击修改的时候发现账户的柜台地址不能用下拉的方式选择,而是变成了纯文本……需要手工书写… 因为在手...

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  • 2015 10/16

    刚才正在交易的时候可以正常使用(mode=2), 交易时间结束后,将mode=3, 但是发现有tick数据传来,却一直没有bar数据传来, 品种为DCE.l1601 @bidong

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  • 2015 11/04

    我用的是最新的sdk,订阅的内容是 subscribe_symbols=SHSE.600000.bar.60 但是打印出来 bar: time=0 utc_time=1429061100.0 有两个问题 bar_time为什么都是0? utc_time如何在python中转换为年月日的格式? print(time.strftime(‘%Y-%m-%d %X’, bar.ut...

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  • 2015 11/03

    因为我看到在服务器地址列表中有多个连接方法,包括上海电信,上海联通,浙江电信,域名登陆,盘后查询电信,盘后查询联通等,。 从稳定性和速度性的角度,不知道应该具体如何选择呢?比如说这个“盘后查询”的意思是像很多交易软件上的自动测速然后选择最快的吗?

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  • 2015 11/02

    目前设置回测模式手续费只有commission_ratio这种模式,有的期货是按手数收取一定绝对值的手续费的,这样回测就不支持了。

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