面对市场暴跌，我们不乏一些成熟的择时指标来帮助规避下跌风险，比如均线择时、RSRS指标择时等。但你听说过用市场微观结构恶化程度来择时的吗？ 2021年2月24日，广发策略在其发布的《扩散升级》全市场率先提出：“市场微观结构出了问题”。“微观结构恶化”是各类投资...

显示我账号密码不对，我申请注册后，跳转到页面说我已经有账号了，我更改密码，显示说密码不能和原密码相同，但是我用密码又登录不上

on_l2transaction - 逐笔成交事件 接收逐笔成交数据（L2行情时有效） 仅特定券商版本可用

求大佬告知原因

今天安装好后，按照提示安装好SDK后，复制双均线策勒进行回测。 报错

在掘金终端示例策略和前期分享中，我们分享了很多经典日内策略，包括菲阿里四价策略、R-Breaker策略、空中花园策略和汉斯123策略等，在此我们进一步探究另一个经典日内策略：ORB突破策略。 ORB突破策略最早由美国基金经理托比于1988年提出。策略核心思想是以历史数据的...

策略分享 源码分享 绩效分析

在量化研究过程中出现发生异常: pandas._config.config.OptionError，代码无法正常运行

价值投资是巴菲特一生坚持的投资理念。 近期网上流传着一个简单的神奇公式，这个神奇公式正是根据巴老先生的价投理念简化而来，出自于华尔街明星投资人格林布拉特之手。 最初格林布拉特只是想，能不能用量化的手段复制巴菲特的价投理念，在经过了大量的研究和实测之后，...

请问，实盘申请怎么收费？ 普通用户可以申请吗？ 各种版本之间又是怎么收费的？

同时开多空仓即锁仓操作怎样实现？ 是不是要用到什么函数？

在文档中-数据事件驱动示例-的init方法示例中明确表示可以订阅多个不同的行情如下： def init(context): # 订阅浦发银行, bar频率为一天和一分钟 # 订阅订阅多个频率的数据，可多次调用subscribe subscribe(symbols='SHSE.600000', frequency='...

刚刚学习用这个平台在 dual thrust（期货）模板复制了策略下面一段 def algo(context): # 取历史数据 data = history_n(symbol=context.symbol, frequency='1d', end_time=context.now, fields='symbol,open,high,low,close&#x...

在网页端和客户端看到仿真账户有商品期货未成交限价委托，然后通过order_cancel_all接口，返回0，但是委托依然没有取消； 尝试先调用接口 get_unfinished_orders，拿到所有的未结委托（能返回正确的Order信息），然后再对每个委托的id为入参取消委托，依然不行，因为接...

subscribe(symbols='DCE.PP2205', frequency='tick', count=1) 我订阅行情为啥on_tick没收到啊

比如， data = history(symbol='SHSE.601318', frequency='1d', start_time='2021-01-04 09:00:00', end_time='2022-01-17 16:00:00', fields='open,high,low,close', adjust=AD...

在第一篇中，我们实现了一个简单单因子的策略模型，但是在实际中，我们是远远不会满足于一个因子甚至几个因子，市场上目前挖掘出来的因子成千上万个，那么该如何有效筛选出比较好的几个因子构建一个选股模型呢？手动从无穷多个因子中筛选出几个因子显然也不太现实，现在...

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