• 2022 01/27

    面对市场暴跌,我们不乏一些成熟的择时指标来帮助规避下跌风险,比如均线择时、RSRS指标择时等。但你听说过用市场微观结构恶化程度来择时的吗? 2021年2月24日,广发策略在其发布的《扩散升级》全市场率先提出:“市场微观结构出了问题”。“微观结构恶化”是各类投资...

    策略分享 源码分享
    119
    1
    2
  • 2022 01/21

    在掘金终端示例策略和前期分享中,我们分享了很多经典日内策略,包括菲阿里四价策略、R-Breaker策略、空中花园策略和汉斯123策略等,在此我们进一步探究另一个经典日内策略:ORB突破策略。 ORB突破策略最早由美国基金经理托比于1988年提出。策略核心思想是以历史数据的...

    策略分享 源码分享 绩效分析
    140
    1
    2
  • 2021 11/22

    价值投资是巴菲特一生坚持的投资理念。 近期网上流传着一个简单的神奇公式,这个神奇公式正是根据巴老先生的价投理念简化而来,出自于华尔街明星投资人格林布拉特之手。 最初格林布拉特只是想,能不能用量化的手段复制巴菲特的价投理念,在经过了大量的研究和实测之后,...

    策略分享 源码分享
    1964
    13
    10
  • 2021 09/09

    Pinned highlighted

    在第一篇中,我们实现了一个简单单因子的策略模型,但是在实际中,我们是远远不会满足于一个因子甚至几个因子,市场上目前挖掘出来的因子成千上万个,那么该如何有效筛选出比较好的几个因子构建一个选股模型呢?手动从无穷多个因子中筛选出几个因子显然也不太现实,现在...

    策略分享 源码分享 绩效分析
    2422
    4
    8
  • 2021 12/17

    可能不少朋友都有阅读过国泰君安《基于短周期价量特征的多因子选股体系》这篇研报,对其内多达191个量价因子印象深刻。该研报是在2017年中旬发布的,时至今日已过去四年时光,为此大家可能会好奇,这些因子“尚能饭否”? ​ 为此,基于单因子方式,我们做了一些简单测...

    策略分享 源码分享 绩效分析
    1176
    5
    5
  • 2022 01/14

    Pinned highlighted

    股票的任何一笔交易都需要对手盘的存在,这是一个双方买卖撮合的过程。在这一过程中,股票价格的变动与买压(买入强度)、卖压(卖出强度)相关。 买压越大,价格上涨的概率越大,卖压越大,价格下跌的概率越大。 那如何衡量股票的买压和卖压呢?东方证券在一份名为《...

    策略分享 源码分享 绩效分析
    195
    0
    2
  • 2022 01/07

    动量效应是量化圈子中最常见的一词,用更直白的话翻译就是“追涨杀跌”。而动量效应往往和反转效应相对应。 从时间序列上看,短期内市场一般伴随着反转效应,动量效应需剔除短期的反转效应;为此动量效应通常是以M期前的N期涨跌幅作为基础数据,但这样的构建方式只用到...

    策略分享 源码分享 绩效分析
    308
    0
    3
  • 2021 12/31

    今年是“量化”一词火出圈的一年。提到量化就不得不提“多因子模型”,因为多因子模型是机构进行量化投资的重要组成部分;而提到“多因子模型”,我们首先想到的应用场景是股票市场,因为股票数量足够的多,数据足够丰富;但面对逐年火爆的基金市场,我们不禁问道:多因...

    策略分享 源码分享 绩效分析
    223
    0
    0
  • 2021 12/24

    ​换手率是大家在选股时经常会用到的一个数据,其运用可谓是花样百出。 东吴证券在“技术分析系拥抱选股因子”系列研究中就发布了多篇有关换手率的研报。如今年发布的有: 系列研究(九):改进STR——换手率要比别人稳,也要比自己稳 系列研究(八):优加换手率——...

    策略分享 源码分享 绩效分析
    337
    0
    3
  • 2021 12/10

    《阻力支撑的新视角(上)》发表于2018年9月12日,我们复现了基于光大证券研报《基于阻力支撑相对强度(RSRS)的市场择时》的模型。 ​ 不难发现,RSRS标准分策略优于斜率策略,而且对牛市行情拐点有着敏锐的风险警示。时隔3年,现在市场环境以及模型适用度也相应发生了...

    策略分享 源码分享 绩效分析
    627
    4
    3
  • 2021 09/16

    策略简介: 低估价值选股法是一位美国传奇式的基金经理人—迈克尔.普里斯提出的。 迈克尔.普里斯是低估价值选股法基于三条原则: 1. 股价低于资产价值 ,这一准则是典型的价值投资思想,即相对公司资产价值,股价处于相对低估的水平; 2. 公司经营阶层持股越...

    策略分享 源码分享 绩效分析
    2175
    9
    9
  • 2021 09/29

    本策略根据东吴证券研报《“技术分析拥抱选股因子”系列研究(八):优加换手率:解决1+1<2的难题》提出一种“优加法”,构建了“优加换手率 UTR 因子” ,表现明显优于传统的组合方式。 量稳与量小换手率因子的相互碰撞,产生了与单因子逻辑相矛盾之处:同时满足“量...

    策略分享 源码分享 绩效分析
    743
    1
    0
  • 2018 03/30

    网格交易策略简介 什么是网格交易策略? 网格交易是利用市场震荡行情获利的一种主动交易策略,其本质是利用投资标的在一段震荡行情中价格在网格区间内的反复运动以进行加仓减仓的操作以达到投资收益最大化的目的。通俗点讲就是根据建立不同数量.不同大小的网格,在突破...

    策略分享 源码分享 绩效分析
    19808
    10
    11
  • 2021 09/24

    空中花园属于期货日内突破策略 ,是一个相对“粗暴”的策略。 一般来说,如果开盘突破就入场,出错率较高。而这一策略增加了额外的条件,也就是开盘时要大幅高开或者低开,形成一个空窗,然后再根据是否突破上下轨来进行开仓判断。对于高开或者低开的幅度要求较高,一...

    策略分享 源码分享 绩效分析
    1398
    3
    5
  • 2021 10/15

    本文旨在提供一个 使用技术指标进行择时,通过行业轮动选股的综合性的 量化投资策略。 通过它,我们可以推导其它择时指标及选股指标,将它们进一步排列组合,筛选出一个适合自己的量化投资策略。 全篇共有三个策略,基于CCI指标 进行策略研究、开发。 第一个策略是使用C...

    策略分享
    1474
    6
    8
  • 2021 11/11

    参考海通证券的研究报告,其中指出股指期货具有显著的正向隔夜收益,且A股期现货市场存在显著的日内效应,在此基础上通过买卖单不平衡度因子构建了收益增强策略。 本策略考虑一次性获取全部连续合约的主力合约,通过减少调用接口获取数据的次数以达到提高回测效率的目的...

    策略分享 源码分享 绩效分析
    370
    1
    0
  • 2021 10/28

    “汉斯123法则”作为外汇市场上广为流行的一种日内突破交易策略,以其简洁的开盘后N根K线的高低点突破,作为开仓交易信号触发的评判标准。 ​ 该策略以开盘后N根k线的最高价、最低价作为交易信号触发标准,触发的上下轨可增加一定额外宽度,日内平仓。 本文尝试将这个法...

    策略分享 源码分享 绩效分析
    676
    1
    2
  • 2021 10/21

    声明:本内容由掘金量化团队原创,如需转载请注明出处,否则作侵权处理! ​ “价值投资之父” 格雷厄姆在《聪明的投资者》中曾提供过一个简单的公式计算成长股内在价值,这个公式得到的价值数据非常接近于那些用更精密的数学方法计算出的结果。其公式为: ​ 价值=当...

    策略分享 源码分享 绩效分析
    1138
    2
    6
  • 2021 08/05

    趋势震荡恒温器交易策略体现了市场状态转换的思想。利用潮汐指数(CMI)将市场划分为趋势市与震荡市,可以较好地区分牛市、熊市、震荡市,在不同的市场状态下采用不同的策略,进而可以得到更为优秀的复合策略。 1. 策略思路 1.潮汐指数(CMI)用于判断当前市场为震荡市/...

    策略分享
    1332
    1
    7
  • 2021 09/10

    Pinned highlighted

    一、概述 单因子模型最早由威廉·夏普提出, 单因子模型的基本思路是:证券收益只受一个因素影响。市场模型便是这种模型的典型例子。如果我们观察证券市场,就会发现,当市场股价指数上涨时,大部分股票价格也同时上涨;反之亦然。这说明,各种证券对一个因子,即市场对...

    策略分享 源码分享 绩效分析
    514
    0
    1

Looks like your connection to 掘金量化社区 - 量化交易者的交流社区 was lost, please wait while we try to reconnect.