• 2021 10/21

    声明:本内容由掘金量化团队原创,如需转载请注明出处,否则作侵权处理! ​ “价值投资之父” 格雷厄姆在《聪明的投资者》中曾提供过一个简单的公式计算成长股内在价值,这个公式得到的价值数据非常接近于那些用更精密的数学方法计算出的结果。其公式为: ​ 价值=当...

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  • 2021 10/15

    本文旨在提供一个 使用技术指标进行择时,通过行业轮动选股的综合性的 量化投资策略。 通过它,我们可以推导其它择时指标及选股指标,将它们进一步排列组合,筛选出一个适合自己的量化投资策略。 全篇共有三个策略,基于CCI指标 进行策略研究、开发。 第一个策略是使用C...

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  • 2021 09/16

    策略简介: 低估价值选股法是一位美国传奇式的基金经理人—迈克尔.普里斯提出的。 迈克尔.普里斯是低估价值选股法基于三条原则: 1. 股价低于资产价值 ,这一准则是典型的价值投资思想,即相对公司资产价值,股价处于相对低估的水平; 2. 公司经营阶层持股越...

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  • 2021 09/09

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    在第一篇中,我们实现了一个简单单因子的策略模型,但是在实际中,我们是远远不会满足于一个因子甚至几个因子,市场上目前挖掘出来的因子成千上万个,那么该如何有效筛选出比较好的几个因子构建一个选股模型呢?手动从无穷多个因子中筛选出几个因子显然也不太现实,现在...

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  • 2021 08/05

    趋势震荡恒温器交易策略体现了市场状态转换的思想。利用潮汐指数(CMI)将市场划分为趋势市与震荡市,可以较好地区分牛市、熊市、震荡市,在不同的市场状态下采用不同的策略,进而可以得到更为优秀的复合策略。 1. 策略思路 1.潮汐指数(CMI)用于判断当前市场为震荡市/...

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  • 2021 09/29

    本策略根据东吴证券研报《“技术分析拥抱选股因子”系列研究(八):优加换手率:解决1+1<2的难题》提出一种“优加法”,构建了“优加换手率 UTR 因子” ,表现明显优于传统的组合方式。 量稳与量小换手率因子的相互碰撞,产生了与单因子逻辑相矛盾之处:同时满足“量...

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  • 2021 09/24

    空中花园属于期货日内突破策略 ,是一个相对“粗暴”的策略。 一般来说,如果开盘突破就入场,出错率较高。而这一策略增加了额外的条件,也就是开盘时要大幅高开或者低开,形成一个空窗,然后再根据是否突破上下轨来进行开仓判断。对于高开或者低开的幅度要求较高,一...

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  • 2021 09/10

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    一、概述 单因子模型最早由威廉·夏普提出, 单因子模型的基本思路是:证券收益只受一个因素影响。市场模型便是这种模型的典型例子。如果我们观察证券市场,就会发现,当市场股价指数上涨时,大部分股票价格也同时上涨;反之亦然。这说明,各种证券对一个因子,即市场对...

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  • 2021 08/19

    高频波动率不对称性指标(RSJ )可以很好地代表市场对上涨下跌的情绪变化。变动率技术指标( ROC )测量股价动量,可以用来监视常态性和极端性两种行情,对买卖股票提供强有力的参考。 当将RSJ与ROC 相结合构建综合指标时,RSJ和ROC指标同时发出看多信号,则在当日收盘...

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  • 2021 08/12

    均线交叉结合通道突破和动态止损的策略充分利用快速均线和慢速均线的交叉来识别未来潜在的趋势,并在识别趋势后进行观望,设置在一定数目的K线内有效的价格通道,价格突破通道,确定趋势后才进行交易,减少了由于趋势迅速失效而导致的亏损。 持仓时采用移动窗口,将近期...

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  • 2018 08/03

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    什么是多因子选股? 玩股票的朋友的朋友应该很清楚,股市之道无外乎:选股、择时、仓控。精通任何一点都可以说在股市中所向披靡。 这次,我们从选股入手,来谈谈量化选股的基本“套路”——多因子选股。多因子选股采用一系列的因子(主要考虑使用价值、成长、质量以及市...

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  • 2018 03/30

    网格交易策略简介 什么是网格交易策略? 网格交易是利用市场震荡行情获利的一种主动交易策略,其本质是利用投资标的在一段震荡行情中价格在网格区间内的反复运动以进行加仓减仓的操作以达到投资收益最大化的目的。通俗点讲就是根据建立不同数量.不同大小的网格,在突破...

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  • 2018 08/08

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    引言: 上一篇文章《多因子选股之有效因子》 ,我们讲到有效因子的检验。在选择了有效因子之后,我们还需要进行一步去除冗余因子。 不同的选股因子可能由于内在的驱动因素大致相同等原因,所选出的组合在个股构成和收益等方面具有较高的一致性,因此其中的一些因子需要...

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