在第一篇中，我们实现了一个简单单因子的策略模型，但是在实际中，我们是远远不会满足于一个因子甚至几个因子，市场上目前挖掘出来的因子成千上万个，那么该如何有效筛选出比较好的几个因子构建一个选股模型呢？手动从无穷多个因子中筛选出几个因子显然也不太现实，现在...

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您好！请问怎么获得level2数据

请问在这种编译器里如何设断点检查有没有错误？如果都是在define function内部跑，怎样才能随时查看数据结构？

为什么获取的tick数据中很多项为空，比如tick.cumVolume，tick.lastVolume等。

掘金3终端运行回测报错，no module named pandas._libs.groupby；重新安装pandas后故障还是一样，帮看看如何解决？

为什么只有 关闭所有单子函数order_close_all， 没有单独关一个单子的选项？只想每天关闭特定的风险单

可以调用跨周期数据吗？

可以实盘交易程序化股票吗

小白求教，能否不用run函数，用数据获取函数获取数据，经过分析计算后，再用交易函数进行交易，这种思路可行吗？谢谢！！

可能不少朋友都有阅读过国泰君安《基于短周期价量特征的多因子选股体系》这篇研报，对其内多达191个量价因子印象深刻。该研报是在2017年中旬发布的，时至今日已过去四年时光，为此大家可能会好奇，这些因子“尚能饭否”？ ​ 为此，基于单因子方式，我们做了一些简单测...

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股票的任何一笔交易都需要对手盘的存在，这是一个双方买卖撮合的过程。在这一过程中，股票价格的变动与买压（买入强度）、卖压（卖出强度）相关。 买压越大，价格上涨的概率越大，卖压越大，价格下跌的概率越大。 那如何衡量股票的买压和卖压呢？东方证券在一份名为《...

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示例策略—小市值策略（股票）—错误分析（一） 说实话，我为找到一个适合自己的量化平台，踏遍了“千山万水”。 现在的主流平台，大致可以分为三类：1）基于Web网页类平台，例如聚宽（ Joinquant）， 实盘交易的最后一公里 没有打通；聚宽衍生出来的，比如一创聚宽，打...

我在外部IDE比如vscode中，希望能够智能提示context的成员，但是引入了一堆库都不行？现在gm的各种方法都OK了，就差context的提示。请问run框架以及context的定义在哪个库？

你好，请问下，怎么开通下掘金券商版，13633822785

请问，软件可以加载多少只股票？

掘金目前支持那些券商？

可以A股实盘吗？

本策略选取了七个特征变量组成了滑动窗口长度为15天的训练集,随后训练了一个二分类(上涨/下跌)的支持向量机模型. 若没有仓位则在每个星期一的时候输入标的股票近15个交易日的特征变量进行预测,并在预测结果为上涨的时候购买标的. 若已经持有仓位则在盈利大于10%的时候止...

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华大基因回测结果

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