掘金社区

策略的生命周期问题Pinned highlighted

夏沧海 发表在掘金2 2015-10-18 02:40:10

掘金2
606
0
0

刚看到另一个网站上的话:

根据Robert Pardo(在国外系统交易界还算有名的一个人)的建议是这样的,如果一个交易系统是经过良好的design,良好的最佳化,没有over-fitting的情形:
1.如果是用2年的历史数据来设计出来的系统,而且在这2年的历史数据都有不错的表现的话,应该会有3-6个月的生命周期。
2.如果是用5年的历史数据的设计出来的系统,而且在这5年的历史数据都有不错的表现的话,应该会有1-2年生命周期。
引自古期心得

那么我想知道一下大家的观点,有没有业界已经在做这些策略的人,你们的观点是怎样的?

暂无评论

Looks like your connection to 掘金量化社区 - 量化交易者的策略交流学习社区 was lost, please wait while we try to reconnect.