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滑点率设置在什么数值比较合适Pinned highlighted

夏沧海 发表在掘金2 2015-10-21 15:09:33

掘金2
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之前写的策略将滑点率设置为0,但是模拟交易的时候,很多订单是部分成交的,使用限价单的时候使用当时的价格下单,有时候却不能成交;

不知道在现实交易中,滑点率平均在什么位置,较大的数值是什么位置呢?[就是说基本上不会超过这个数值],从而保证写出来的策略在搬到实用的时候是有效地。
@bidong

评论: 1
  • 这个数值是没有统一的,跟交易品种,行情特征甚至是突发事件等相关。比如白银在非农数据公布时可能1秒就快速冲上4〜5个百分点。 如果是市价滑点就可能是4.5%了。

    2015-10-22 10:02:39

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