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期货交易的手续费计算方法Pinned highlighted

夏沧海 发表在掘金2 2015-10-23 09:42:35

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我之前用其他模拟交易软件(快期)计算手续费的时候,发现手续费计算与网页上公布的手续费率似乎有一定的区别:

手续费是开仓、平仓都收取

  • 针对ag1601的交易而言,我发现手续费的收取总是比
    ` 当天手续费率单位价格每手单位数
    的数值的3倍[实际是2.98倍,因为按照整数元收取手续费,所以这里应该是3倍],这是为什么?

  • 其次是用上交所的铜的模拟交易:
    此时模拟交易中收取的手续费是按照公式
    ` 当天手续费率单位价格每手单位数
    计算出来结果的 6倍 [实际是6.13倍,应该也是整数元收费的问题]

  • 最后是我模拟交易了大连交易所的豆粕期货(该品种的手续费按照绝对值收取,每手1.5元):
    发现模拟交易收取的手续费是按照公式
    ` 当天手续费率 * 手数
    计算得到结果的4倍

尤其是这最后一个,简直是赤裸裸的告诉我们收费方法一定不是交易所简单宣称的那个方法,那么到底手续费是怎么收取的呢?
@bidong @Bwlee
与此同时,我还发现该模拟交易软件中交易的时候占用的保证金也是按照公式直接计算的保证金数额的2倍,不过对于每一个品种,每一次交易都是占用保证金按照2倍算。我看到有些网页说这是因为模拟交易都把保证金按照两倍算的,不知道是否真的是如此。

评论: 3
  • 期货商的模拟交易系统,这些参数都是可以调整的(单双向收取,具体费率,保证金占用比率等),没有一致的标准,所以不必纠结,知道它当前的设定对模拟结果带来的影响就可以了。实盘时,同样以具体期货商的设定为准。

    2015-10-23 14:59:34
  • 你是说不同期货商设定的参数不一样是吗?——但是这个费用是实际交的啊,这么说不同期货商的实际收手续费也不同?

    2015-10-23 15:02:03
  • 保证金比率基本上是一样的,但不同账户的佣金费会有不同,通常期货公司是在交易所的佣金费率上再加5%。

    2015-10-24 04:07:17

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