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按手收取手续费的回测支持Pinned highlighted

gscq 发表在掘金2 2015-11-02 09:01:21

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目前设置回测模式手续费只有commission_ratio这种模式,有的期货是按手数收取一定绝对值的手续费的,这样回测就不支持了。 😓

评论: 3
  • 大概折算一下就可以了吧。

    2015-11-02 10:23:09
  • 但是目前看起来折算法计算貌似结果并不太对……而且差距挺大的,不知道是为什么

    2015-11-02 10:43:21
  • 可能是价格波动范围比较大,导致折算有偏差,建议考虑用价格中位数作交易金额来计算commission_ratio,回测数据只是作参考,交易费用不必力求太精确吧?

    2015-11-02 12:30:36

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