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按手收取手续费的回测支持Pinned highlighted

gscq 发表在掘金2 2015-11-02 09:01:21

掘金2
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目前设置回测模式手续费只有commission_ratio这种模式，有的期货是按手数收取一定绝对值的手续费的，这样回测就不支持了。 😓

评论: 3
  • 逍遥游

    大概折算一下就可以了吧。

    2015-11-02 10:23:09
  • 夏沧海

    但是目前看起来折算法计算貌似结果并不太对……而且差距挺大的，不知道是为什么

    2015-11-02 10:43:21
  • 逍遥游

    可能是价格波动范围比较大，导致折算有偏差，建议考虑用价格中位数作交易金额来计算commission_ratio，回测数据只是作参考，交易费用不必力求太精确吧？

    2015-11-02 12:30:36
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