掘金社区

所有 最新 热门

按手收取手续费的回测支持Pinned highlighted

gscq 发表在掘金2 2015-11-02 09:01:21

掘金2
771
3
0
收藏

目前设置回测模式手续费只有commission_ratio这种模式，有的期货是按手数收取一定绝对值的手续费的，这样回测就不支持了。 😓

评论: 3
  • 逍遥游

    大概折算一下就可以了吧。

    2015-11-02 10:23:09
  • 夏沧海

    但是目前看起来折算法计算貌似结果并不太对……而且差距挺大的，不知道是为什么

    2015-11-02 10:43:21
  • 逍遥游

    可能是价格波动范围比较大，导致折算有偏差，建议考虑用价格中位数作交易金额来计算commission_ratio，回测数据只是作参考，交易费用不必力求太精确吧？

    2015-11-02 12:30:36
相关阅读
  • 策略研究仓位管理（1）： 鞅与反鞅策略，凯利公司及其局限
  • 掘金动态从历史数据来看，战胜指数有多难
  • 掘金动态【重要公告】3月26日掘金终端已支持中国原油期货，标的代码为INE.SC
  • 策略研究正确理解 Barra 的纯因子模型
  • 策略研究我的定时任务策略，运行回测总是“ImportError: No module named numpy”。请问怎么修改？

    • Looks like your connection to 掘金量化社区 - 量化交易者的交流社区 was lost, please wait while we try to reconnect.