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期货 历史数据 复权问题Pinned highlighted

zhuyeaini 发表在策略研究 2019-01-26 10:18:33

策略研究
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你好:
c#的sdk,获取白糖的历史数据,想要前复权的数据
re = GMApi.HistoryBarsN("CZCE.SR", "1d", 5, null, Adjust.ADJUST_PREV);

        GMDataList<Bar> re2 = GMApi.HistoryBarsN("CZCE.SR", "1d", 5);

用GMApi.GetContinuousContracts获取了下面的数据
CZCE.SR801-2017/12/13 0:00:00
CZCE.SR805-2017/12/14 0:00:00

回测日期设在2017-12-15日开始,上面得到的复权的数据和不复权的数据是一样的。。。
2017/12/11 0:00:00-6530
2017/12/12 0:00:00-6498
2017/12/13 0:00:00-6342
2017/12/14 0:00:00-5959
2017/12/15 0:00:00-5961

复权的数据:
2017/12/11 0:00:00-6530
2017/12/12 0:00:00-6498
2017/12/13 0:00:00-6342
2017/12/14 0:00:00-5959
2017/12/15 0:00:00-5961
是我代码上有什么疏漏吗?

评论: 1
  • 对于期货数据,掘金这边貌似还没有对于换月的跳空做相应的复权处理。

    现在的复权参数选项貌似仅仅对股票数据有效。

    2019-01-27 22:01:40

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