掘金社区

夜盘开始时间不对?Pinned highlighted

gscq 发表在掘金2 2015-11-09 09:08:40

掘金2
1710
12
0

回测模式rb1601,7月的1分钟bar,夜盘的bar为什么是从晚上23:00开始的,不应该是21:00开始吗?

评论: 12
  • @Bwlee, @bidong 这个问题是get bar的实现有问题,因为明明是晚上21:00开始的夜盘,不知道为什么rb1601品种回测的时候数据显示是23:00才开始有行情。

    2015-11-09 17:09:50
  • 能有具体时间段吗? 我用get_bar查询历史数据中是有的。

    以下是2015-07-01....
    282 2015-07-01 14:56:00 2015-07-01T14:56:00+08:00 SHFE rb1601 2223 2224 2220
    283 2015-07-01 14:57:00 2015-07-01T14:57:00+08:00 SHFE rb1601 2221 2221 2218
    284 2015-07-01 14:58:00 2015-07-01T14:58:00+08:00 SHFE rb1601 2221 2222 2214
    285 2015-07-01 14:59:00 2015-07-01T14:59:00+08:00 SHFE rb1601 2217 2219 2214
    286 2015-07-01 20:59:00 2015-07-01T20:59:00+08:00 SHFE rb1601 2216 2216 2216
    287 2015-07-01 21:00:00 2015-07-01T21:00:00+08:00 SHFE rb1601 2216 2216 2211
    288 2015-07-01 21:01:00 2015-07-01T21:01:00+08:00 SHFE rb1601 2213 2214 2210
    289 2015-07-01 21:02:00 2015-07-01T21:02:00+08:00 SHFE rb1601 2211 2212 2206
    290 2015-07-01 21:03:00 2015-07-01T21:03:00+08:00 SHFE rb1601 2207 2208 2202
    291 2015-07-01 21:04:00 2015-07-01T21:04:00+08:00 SHFE rb1601 2202 2204 2202
    292 2015-07-01 21:05:00 2015-07-01T21:05:00+08:00 SHFE rb1601 2204 2204 2201
    293 2015-07-01 21:06:00 2015-07-01T21:06:00+08:00 SHFE rb1601 2202 2202 2198
    294 2015-07-01 21:07:00 2015-07-01T21:07:00+08:00 SHFE rb1601 2198 2199 2194
    295 2015-07-01 21:08:00 2015-07-01T21:08:00+08:00 SHFE rb1601 2194 2199 2193

    以下是2015-07-02 ...
    286 2015-07-02 15:00:00 2015-07-02T15:00:00+08:00 SHFE rb1601 2223 2223 2223
    287 2015-07-02 20:59:00 2015-07-02T20:59:00+08:00 SHFE rb1601 2217 2217 2217
    288 2015-07-02 21:00:00 2015-07-02T21:00:00+08:00 SHFE rb1601 2218 2221 2218
    289 2015-07-02 21:01:00 2015-07-02T21:01:00+08:00 SHFE rb1601 2220 2221 2218
    290 2015-07-02 21:02:00 2015-07-02T21:02:00+08:00 SHFE rb1601 2221 2223 2220
    291 2015-07-02 21:03:00 2015-07-02T21:03:00+08:00 SHFE rb1601 2222 2225 2222
    292 2015-07-02 21:04:00 2015-07-02T21:04:00+08:00 SHFE rb1601 2224 2226 2223
    293 2015-07-02 21:05:00 2015-07-02T21:05:00+08:00 SHFE rb1601 2225 2226 2224
    294 2015-07-02 21:06:00 2015-07-02T21:06:00+08:00 SHFE rb1601 2225 2226 2224
    295 2015-07-02 21:07:00 2015-07-02T21:07:00+08:00 SHFE rb1601 2225 2229 2225
    296 2015-07-02 21:08:00 2015-07-02T21:08:00+08:00 SHFE rb1601 2228 2231 2228

    2015-11-10 01:01:41
  • start_time=2015-07-07 21:00:00
    end_time=2015-07-16 16:00:00
    不是用get_bar,是用回测模式的on_bar里输出下时间戳如下:

    14:49:00
    14:50:00
    14:51:00
    14:52:00
    14:53:00
    14:54:00
    14:55:00
    14:56:00
    14:57:00
    14:58:00
    14:59:00
    15:00:00
    15:00:00
    23:00:00
    23:01:00
    23:02:00
    23:03:00
    23:04:00
    23:05:00
    23:06:00
    23:07:00
    23:08:00
    23:09:00
    23:10:00
    23:11:00
    23:12:00
    23:13:00
    23:14:00
    23:15:00
    23:16:00
    23:17:00
    23:18:00
    23:19:00
    23:20:00
    
    2015-11-10 05:06:07
  • 我用和你一样的条件回测时,数据是对的,夜盘都从请把21点开始,你删除掉缓存数据目录(在当前目录 ) gmcache再试下看看

    2015-11-11 07:15:00
  • 我试了下删除gmcache下的文件,还是一样从23:00开始,到1:00结束倒是对的。

    2015-11-11 08:28:37
  • 你试下日线是不是同样情况,或换个时段

    2015-11-11 09:16:38
  • 日线怎么试?我随便改成8月和10月, 日不变,还是一样从23:00开始。我就是直接在你们test_backtest_cw_config_ini.py里on_bar加一个

    print(datetime.datetime.fromtimestamp(
                bar.utc_time, tz=pytz.timezone('UTC')).astimezone(
                tz=pytz.timezone('Asia/Shanghai')).time())
    

    用的是python sdk 2.5.0, windows 10, python3 x64 anaconda distribution

    2015-11-11 09:28:43
  • 我试了SHFE和CZCE的好多品种都一样

    2015-11-11 09:36:14
  • 请查一下操作系统区域设置,是不是选中国?

    2015-11-11 12:03:29
  • 你是不是tick 和 bar混合回测?

    2015-11-12 01:06:22
  • 这个难道还有区别,难道说tick的时间是从23:00开始?难道我们同时使用tick和bar的数据就会造成这种bug吗?

    2015-11-12 02:36:46
  • 这是bug,下一版sdk会修复

    2015-11-12 02:48:34

Looks like your connection to 掘金量化社区 - 量化交易者的策略交流学习社区 was lost, please wait while we try to reconnect.