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模拟交易与实盘交易的限价单排序Pinned highlighted

夏沧海 发表在掘金2 2015-11-12 16:14:53

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刚才我用同样的代码同样的参数运行模拟交易和实盘交易,结果发现在模拟盘交易中限价单报价基本上都成交了(超过1min没有成交的概率很低)只有个别几次超过1min被cancel了,而在实盘交易中,却出现了好多次报价单没有在1min内成交的问题。

我们知道限价单的排序是按照 价格优先、时间优先 原则的,不知道在模拟交易中的报价单排序是怎么定的?是不是在模拟交易中我们的排序被放在靠前的位置上了,导致了在1min之内就成交了?

@Bwlee @bidong

评论: 2
  • 很简单,模拟盘中没有其他人跟你抢,只是你的单跟市场的order book撮合,相对来讲,流动性更充裕,这也是为什么流动性和冲击成本没有办法通过模拟盘来获得,必须要到实盘上验证的原因。

    同样,如果这对你的策略绩效有很大影响的话,为了尽量使你的报单排在靠前,可以考虑服务器托管模式,减少行情和报单发送的网络延时,这里假定你的算法已经优化过了。

    2015-11-13 01:13:35
  • 仿真交易中的委托顺序同样遵循价格优先,时间有限的交易所撮合逻辑。与实盘具体差异的原因@Bwlee 解释了,实盘有多参与者的影响和冲击成本影响,这个没法仿真。

    2015-11-13 01:25:41

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