优化获取交易日函数性能 - 掘金量化社区 - 量化交易者的策略交流学习社区

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优化获取交易日函数性能Pinned highlighted

有我天涯发表在问题反馈 2019-07-30 20:46:36

问题反馈

376

本文分享到:

在使用发现，调用get_previous_trading_date、get_next_trading_date等函数会花费大量的时间，如果采用本地方式，会在回测中节省很多时间，希望贵公司工程师能优化一个这个函数的方式，采用第一次获取网络中的数据，第二次就采用缓存的数据了，而不是总是从网络中取数据，那个获取历史数据的函数就处理的很好，在回测中速度很快。如果采用在本地获取前一个交易日信息，测试机器学习的那个例子，回测时间大大缩短~

评论: 1