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优化获取交易日函数性能Pinned highlighted

有我天涯 发表在问题反馈 2019-07-30 20:46:36

问题反馈
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在使用发现,调用get_previous_trading_date、get_next_trading_date等函数会花费大量的时间,如果采用本地方式,会在回测中节省很多时间,希望贵公司工程师能优化一个这个函数的方式,采用第一次获取网络中的数据,第二次就采用缓存的数据了,而不是总是从网络中取数据,那个获取历史数据的函数就处理的很好,在回测中速度很快。如果采用在本地获取前一个交易日信息,测试机器学习的那个例子,回测时间大大缩短~

评论: 1
  • 很好的建议,谢谢。目前的可以做的优化,回测时,你可以用get_trading_date一次性把交易日历区间取回来,本地访问,不调用上述两个远程服务。

    2019-07-31 09:21:09

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