掘金社区

关于经典策略 日内回转交易(股票)的几个问题?Pinned highlighted

小路上 发表在问题反馈 2019-09-12 14:25:34

问题反馈
193
2
0

原策略链接如下:
https://www.myquant.cn/docs/python_strategyies/108
问题1:
中间的第33行和第34行
def on_bar(context, bars):
bar = bars[0]
问题:为何bars[]取0,前面subscribe订阅的在wait_group参数值为False,则多次触发On_bar,每次返回只包含单个标的list长度为1的bars?
这样应该不需要了[0].

问题2:
中间的第44行和第45行
day = bar.bob.strftime('%Y-%m-%d')
context.day[-1] = day[-2:]
问题:因为前面第28行已定义:
context.day = [0, 0], 为list;context.day[-1]为该list后一位的元素;而day[-2:]却是指df/day的最后2个日期天,1个如何对2个?我不知道哪里理解错了。

因初学,可能问题简单,望谅解。

评论: 2
  • 问题1:可能是任意取1个,取bar=bars[0]应也可。
    问题2:我想我已经明白。是对strftime理解不够。

    我还踩了1坑,给后来人看看:第66行,
    # 计算MACD线
    macd = talib.MACD(recent_data['close'].values)[0][-1]
    我之前不知道talib.MACD是我之前理解的DIF在[0],而我们通常理解的MACD在这是hist在[2]。还有33未定义。

    谢谢!

    2019-09-14 16:31:25
  • 请加掘金小Q微信:myquant2018 为你寻求解答

    2019-09-16 09:09:43

Looks like your connection to 掘金量化社区 - 量化交易者的策略交流学习社区 was lost, please wait while we try to reconnect.