掘金社区

关于回测中涉及未来函数的问题Pinned highlighted

lixianen 发表在问题反馈 2019-09-26 08:24:47

问题反馈
224
1
0

你好,我这个问题比较复杂,简单来说,就是我想知道回测时,平台是如何准备回测数据,并一步一步调用我的策略的?

之所以问这个问题,是我的测量中确实使用了“未来函数”。我的策略中使用了缠论的笔和线段这些指标,随着K线的增多,最近的一根线段的重点会不停的向左延伸,有点像股票软件中的ZIG函数。

所以,我想知道,当平台调用我的策略进行回测时,是采用了以下A、B哪种方式?

假设我设定的级别是日线,回测时间设定的是2018/1/1--2018/12/31这一年的数据。

A:平台一次性读取全年的数据,然后根据我的测量计算好我的指标(就是线段的端点),然后从年初的第一根K线开始根据我买卖点的判断依据寻找买点和买点。

B:平台先(仅仅)读取第一天的数据(第一根K),进行指标计算,进行买卖点判断;第二个循环,读取第一天~第二天的数据,进行指标计算,判断第二天是不是买卖点,第一天的买卖点判断不能修改;第三个循环,读取1~3天的数据,判断第三天是不是买卖点,即使指标被未来函数修改了,但是前两天的买卖点判断及设置不能修改;.;.;.;.;读取第n天的数据,计算指标,判断第n天是不是买卖点,但是前面n-1天的买卖点设置不能修改....一直到最后一天。

我的问题叙述比较长,谢谢版主认真阅读,等待您的解答,如需进一步的澄清,请致电13671308360,谢谢。

评论: 1

Looks like your connection to 掘金量化社区 - 量化交易者的策略交流学习社区 was lost, please wait while we try to reconnect.