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使用市价单是不是等价于使用bid1, ask1 报价Pinned highlighted

夏沧海 发表在掘金2 2015-11-20 12:11:22

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我想知道在回测模式或者是模拟交易或实盘交易模式下,使用市价单报价应该等价于使用bid1, ask1的报价吧。 因为这相当于买的时候在一个略高的价格买,卖的时候在一个略低的价格卖,这种使用bid1,ask1的时候——对于一个order_book 比较深的市场,二者应该是等价的; (当然如果报单的order太大,价格冲击会更大,不仅是一个价格档,但是如果报单不大的话,应该是相同的吧)

@bidong @Bwlee

评论: 2
  • 不知道是不是我们的代码写错了,因为在mode=4下,我们检验的结果似乎使用市价单并没有与限价单有区别啊??

    2015-11-20 12:14:34
  • 理解大致正确.

    仿真交易时,撮合是与实时行情tick的bid/ask档位按价格+量逐档吃进。
    回测交易时,是与tick.last_price(tick级回测)/bar.close(bar, dailybar级回测)价撮合,成交量=委托量*回测条件中的成交比率。

    2015-11-21 12:13:26

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