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怎样获取last_position?Pinned highlighted

Dany 发表在策略研究 2020-01-10 15:07:21

策略研究
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在用 on tick() 函数的时候,返回的每个tick包含了 last_volume 也就是此tick 的瞬时成交量,也就不用我们自己用 cum_volume[i] - cum_volume[i-1] 来算last_volume 了。但我想得到 last_position,也就是我们常说的增仓(或瞬时 tick 的仓位变化),而你们的 tick 里面并没有这个选项,然而我也不知道怎样用最省运算量的方法通过 cum_position[i] - cum_position[i-1] 来算出来每个tick的 last_position,能给我一个得到实时 last_position 的示例代码吗?

评论: 2
  • 通过数据滑窗context.data, 计算
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    2020-01-13 15:43:08
  • 哦哦原来滑窗是这个意思我懂了!非常感谢!
    也就是说tick 包含的数据,context.data 都包括对吧,所以只需从context.data里提取数据就行了,用不着从tick里取了,这样说没问题吧?
    再次感谢。

    2020-01-13 21:40:29

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