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一个趋势跟踪系统—Dual Thrust策略(期货)Pinned highlighted

掘金小Q 【 论坛管理员 】 发表在策略研究 2020-04-27 15:35:05

策略研究
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Dual Thrust是一个趋势跟踪系统,由Michael Chalek在20世纪80年代开发,曾被Future Thruth杂志评为最赚钱的策略之一。Dual Thrust系统具有简单易用、适用度广的特点,其思路简单、参数很少,配合不同的参数、止盈止损和仓位管理,可以为投资者带来长期稳定的收益,被投资者广泛应用于股票、货币、贵金属、债券、能源及股指期货市场等。

策略逻辑:日内突破可以获得盈利

策略内容:计算前N天的最高价-收盘价和收盘价-最低价。然后取这2N个价差的最大值,乘以k值。把结果称为触发值。在今天的开盘,记录开盘价,然后在价格超过上轨(开盘+触发值)时马上买入,或者价格低于下轨(开盘-触发值)时马上卖空。没有明确止损。这个系统是反转系统,也就是说,如果在价格超过(开盘+触发值)时手头有空单,则平空开多。同理,如果在价格低于(开盘-触发值)时手上有多单,则平多开空。

资金管理:一次买入一手

风险控制:无

最终回测结果:如下

该策略在一个较短的回测期内获得了正的收益。

声明:本文观点仅供交流探讨,不够成任何投资建议!
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