掘金社区
一个短线日内交易策略 - R-BreakerPinned highlighted
掘金小Q 【 论坛管理员 】
发表在策略研究 2020-04-27 15:50:39
R-Breaker是一种短线日内交易策略，该策略已经在市场上存活了二十年之久，尤其当指数波动较大时，该策略表现越好，根据S&P至2011年底的统计，R-Break也多次名列前十，由于进入榜单的交易系统业绩并不稳定，尤其是一年业绩榜单，时常会发生变化，因此模型的稳定性和一致性其实比短期排名更加关键，杂志给出了长期来看一致性最好的十大交易模型，其中就包括 R-Breaker 等模型，它们的业绩不一定总是能排进前十名的榜单，但长期以来具有较高的一致性。
资料来源：https://blog.csdn.net/The_Time_Runner/article/details/88762963
策略逻辑：日内突破与反转会获得盈利
策略内容：
根据前一个交易日的收盘价、最高价和最低价数据通过一定方式计算出六个价位，从大到小依次为：
突破买入价、观察卖出价、反转卖出价、反转买入、观察买入价、突破卖出价。以此来形成当前交易
日盘中交易的触发条件。
追踪盘中价格走势，实时判断触发条件。具体条件如下：
突破:
在空仓条件下，如果盘中价格超过突破买入价，则采取趋势策略，即在该点位开仓做多。
在空仓条件下，如果盘中价格跌破突破卖出价，则采取趋势策略，即在该点位开仓做空。
反转:
持多单，当日内最高价超过观察卖出价后，盘中价格出现回落，且进一步跌破反转卖出价构成的支撑线时，采取反转策略，即在该点位反手做空。
持空单，当日内最低价低于观察买入价后，盘中价格出现反弹，且进一步超过反转买入价构成的阻力线时，采取反转策略，即在该点位反手做多。
设定止损条件。当亏损达到设定值后，平仓。
资金管理：一次买入一手
风险控制：无
最终回测结果：如下
声明：本文观点仅供交流探讨，不够成任何投资建议！
克隆策略-
夏普太低，策略单一，测试品种比较少；供学习用途
-
您好，我是初学者。这个策略，我有一个问题，这个策略我自己学着写了下，有个疑问；文中持仓判段好像没有用到。后来我将代码示例中源代码进行回测运行，发现没有出现反转操作，全是每天单边买（或者卖）（每次一手，而且是累积的买），然后到下午3点平仓，也就是说代码中判断逻辑基本没有实现。代码是否有问题呢？望解答。
-
补充疑惑，position_long = context.account().position(symbol=context.symbol,side=PositionSide_Long)中symbol为什么不是用context.mainContract表示的真实合约代码；用contex.symbol这个不带具体月份合约，是否意味着每次判断均为空仓。所以导致了单边不停买入（或卖出呢）。用contex.mainContract代替后，为什么data.low.iloc[1]被提示属性错误.求解。。。
-
@飓风掀不起的沙 这个问题是个bug。 之后我们会修复，至于data.low.iloc[1]报错我们这边没有出现，需要具体问题具体沟通。可以加我微信yhlz714沟通。
-
@yhlz 是我这边变更后data.low.iloc[1]报错是我这边逻辑代码有问题，已经更改ok，谢谢您的回复！！
工商网监