R-Breaker是一种短线日内交易策略，该策略已经在市场上存活了二十年之久，尤其当指数波动较大时，该策略表现越好，根据S&P至2011年底的统计，R-Break也多次名列前十，由于进入榜单的交易系统业绩并不稳定，尤其是一年业绩榜单，时常会发生变化，因此模型的稳定性和一致性其实比短期排名更加关键，杂志给出了长期来看一致性最好的十大交易模型，其中就包括 R-Breaker 等模型，它们的业绩不一定总是能排进前十名的榜单，但长期以来具有较高的一致性。

资料来源：https://blog.csdn.net/The_Time_Runner/article/details/88762963

策略逻辑：日内突破与反转会获得盈利

策略内容：

根据前一个交易日的收盘价、最高价和最低价数据通过一定方式计算出六个价位，从大到小依次为：

突破买入价、观察卖出价、反转卖出价、反转买入、观察买入价、突破卖出价。以此来形成当前交易

日盘中交易的触发条件。

追踪盘中价格走势，实时判断触发条件。具体条件如下：

突破:

在空仓条件下，如果盘中价格超过突破买入价，则采取趋势策略，即在该点位开仓做多。

在空仓条件下，如果盘中价格跌破突破卖出价，则采取趋势策略，即在该点位开仓做空。

反转:

持多单，当日内最高价超过观察卖出价后，盘中价格出现回落，且进一步跌破反转卖出价构成的支撑线时，采取反转策略，即在该点位反手做空。

持空单，当日内最低价低于观察买入价后，盘中价格出现反弹，且进一步超过反转买入价构成的阻力线时，采取反转策略，即在该点位反手做多。

设定止损条件。当亏损达到设定值后，平仓。

资金管理：一次买入一手

风险控制：无

最终回测结果：如下

声明：本文观点仅供交流探讨，不够成任何投资建议！