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R-Breaker是一种短线日内交易策略,该策略已经在市场上存活了二十年之久,尤其当指数波动较大时,该策略表现越好,根据S&P至2011年底的统计,R-Break也多次名列前十,由于进入榜单的交易系统业绩并不稳定,尤其是一年业绩榜单,时常会发生变化,因此模型的稳定性和一致性其实比短期排名更加关键,杂志给出了长期来看一致性最好的十大交易模型,其中就包括 R-Breaker 等模型,它们的业绩不一定总是能排进前十名的榜单,但长期以来具有较高的一致性。
资料来源:https://blog.csdn.net/The_Time_Runner/article/details/88762963
策略逻辑:日内突破与反转会获得盈利
策略内容:
根据前一个交易日的收盘价、最高价和最低价数据通过一定方式计算出六个价位,从大到小依次为:
突破买入价、观察卖出价、反转卖出价、反转买入、观察买入价、突破卖出价。以此来形成当前交易
日盘中交易的触发条件。
追踪盘中价格走势,实时判断触发条件。具体条件如下:
突破:
在空仓条件下,如果盘中价格超过突破买入价,则采取趋势策略,即在该点位开仓做多。
在空仓条件下,如果盘中价格跌破突破卖出价,则采取趋势策略,即在该点位开仓做空。
反转:
持多单,当日内最高价超过观察卖出价后,盘中价格出现回落,且进一步跌破反转卖出价构成的支撑线时,采取反转策略,即在该点位反手做空。
持空单,当日内最低价低于观察买入价后,盘中价格出现反弹,且进一步超过反转买入价构成的阻力线时,采取反转策略,即在该点位反手做多。
设定止损条件。当亏损达到设定值后,平仓。
资金管理:一次买入一手
风险控制:无
最终回测结果:如下
声明:本文观点仅供交流探讨,不够成任何投资建议!
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夏普太低,策略单一,测试品种比较少;供学习用途
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您好,我是初学者。这个策略,我有一个问题,这个策略我自己学着写了下,有个疑问;文中持仓判段好像没有用到。后来我将代码示例中源代码进行回测运行,发现没有出现反转操作,全是每天单边买(或者卖)(每次一手,而且是累积的买),然后到下午3点平仓,也就是说代码中判断逻辑基本没有实现。代码是否有问题呢?望解答。
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补充疑惑,position_long = context.account().position(symbol=context.symbol,side=PositionSide_Long)中symbol为什么不是用context.mainContract表示的真实合约代码;用contex.symbol这个不带具体月份合约,是否意味着每次判断均为空仓。所以导致了单边不停买入(或卖出呢)。用contex.mainContract代替后,为什么data.low.iloc[1]被提示属性错误.求解。。。
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@飓风掀不起的沙 这个问题是个bug。 之后我们会修复,至于data.low.iloc[1]报错我们这边没有出现,需要具体问题具体沟通。可以加我微信yhlz714沟通。
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@yhlz 是我这边变更后data.low.iloc[1]报错是我这边逻辑代码有问题,已经更改ok,谢谢您的回复!!