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一个短线日内交易策略 - R-BreakerPinned highlighted

掘金小Q 【 论坛管理员 】 发表在策略研究 2020-04-27 15:50:39

策略研究
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R-Breaker是一种短线日内交易策略,该策略已经在市场上存活了二十年之久,尤其当指数波动较大时,该策略表现越好,根据S&P至2011年底的统计,R-Break也多次名列前十,由于进入榜单的交易系统业绩并不稳定,尤其是一年业绩榜单,时常会发生变化,因此模型的稳定性和一致性其实比短期排名更加关键,杂志给出了长期来看一致性最好的十大交易模型,其中就包括 R-Breaker 等模型,它们的业绩不一定总是能排进前十名的榜单,但长期以来具有较高的一致性。

0_1587973766392_360截图20200427154851568.jpg

资料来源:https://blog.csdn.net/The_Time_Runner/article/details/88762963

策略逻辑:日内突破与反转会获得盈利

策略内容:

根据前一个交易日的收盘价、最高价和最低价数据通过一定方式计算出六个价位,从大到小依次为:

突破买入价、观察卖出价、反转卖出价、反转买入、观察买入价、突破卖出价。以此来形成当前交易

日盘中交易的触发条件。

追踪盘中价格走势,实时判断触发条件。具体条件如下:

突破:

在空仓条件下,如果盘中价格超过突破买入价,则采取趋势策略,即在该点位开仓做多。

在空仓条件下,如果盘中价格跌破突破卖出价,则采取趋势策略,即在该点位开仓做空。

反转:

持多单,当日内最高价超过观察卖出价后,盘中价格出现回落,且进一步跌破反转卖出价构成的支撑线时,采取反转策略,即在该点位反手做空。

持空单,当日内最低价低于观察买入价后,盘中价格出现反弹,且进一步超过反转买入价构成的阻力线时,采取反转策略,即在该点位反手做多。

设定止损条件。当亏损达到设定值后,平仓。

资金管理:一次买入一手

风险控制:无

最终回测结果:如下

声明:本文观点仅供交流探讨,不够成任何投资建议!
评论: 1
  • 夏普太低,策略单一,测试品种比较少;供学习用途

    2020-06-12 16:00:28

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