掘金社区
你好,我用subscribe函数订阅37个期货主力合约数据,subscribe(ctx.symbol, frequency, count=ctx.bar_count, wait_group=False),在回测模式中很正常,但在实时模式中发现了问题.
订阅5分钟数据时,发现每次只有21个标的数据返回,15分钟周期,始终只有12个数据返回。history_n函数没有这样的问题?为什么实时模式中,数据丢失呢?
掘金社区
你好,我用subscribe函数订阅37个期货主力合约数据,subscribe(ctx.symbol, frequency, count=ctx.bar_count, wait_group=False),在回测模式中很正常,但在实时模式中发现了问题.
订阅5分钟数据时,发现每次只有21个标的数据返回,15分钟周期,始终只有12个数据返回。history_n函数没有这样的问题?为什么实时模式中,数据丢失呢?