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不同时间周期bar的取值问题Pinned highlighted

小路上 发表在问题反馈 2020-07-18 17:31:33

问题反馈
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#不同时间周期bar的取值问题。
for bar in bars:
d1=context.data(symbol=symbol,frequency='1d',count=60,fields='symbol,open,close,high,low,volume,eob')
d30m=context.data(symbol=symbol,frequency='1800s',count=60,fields='symbol,open,close,high,low,volume,eob')
d5m=context.data(symbol=symbol,frequency='300s',count=60,fields='symbol,open,close,high,low,volume,eob')
if not position:
a1=d5m['close'].tolist()[-1]
b1=d1['high'].tolist()[-1]
b2=d1['high'].tolist()[-2]
问题是:我要用今天5分钟的收盘价和昨天的最高价比较:相减=K,是K=a1-b1,还是a1-b2, 还是a2-b2?
我认为是a1-b1,但实测结果b2才是昨天的最高价,b1是今天的最高价,未来价格。到底是什么回事,哪种对的?

	或另一种解决办法,用历史数据:使用[-1],且速度同context.data比谁更快?
    history1=history_n(symbol=symbol, frequency='1d', count=600, fields='volume,open,symbol,close,high,low,eob',fill_missing='Last', adjust=ADJUST_PREV, end_time=last_day, df=True)             
	b1=history1['high'].tolist()[-1]
评论: 1
  • 回测d1可以取到当天的数据, 用a1-b2, 仿真context.data取不到当天的日线数据, 用a1-b1, context.data比history_n快, history_n是网络请求数据的,context.data是订阅缓存的数据滑窗

    2020-07-20 15:17:35

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