掘金社区
#不同时间周期bar的取值问题。
for bar in bars:
d1=context.data(symbol=symbol,frequency='1d',count=60,fields='symbol,open,close,high,low,volume,eob')
d30m=context.data(symbol=symbol,frequency='1800s',count=60,fields='symbol,open,close,high,low,volume,eob')
d5m=context.data(symbol=symbol,frequency='300s',count=60,fields='symbol,open,close,high,low,volume,eob')
if not position:
a1=d5m['close'].tolist()[-1]
b1=d1['high'].tolist()[-1]
b2=d1['high'].tolist()[-2]
问题是：我要用今天5分钟的收盘价和昨天的最高价比较:相减=K，是K=a1-b1,还是a1-b2, 还是a2-b2?
我认为是a1-b1，但实测结果b2才是昨天的最高价,b1是今天的最高价，未来价格。到底是什么回事，哪种对的？
或另一种解决办法，用历史数据：使用[-1],且速度同context.data比谁更快？
history1=history_n(symbol=symbol, frequency='1d', count=600, fields='volume,open,symbol,close,high,low,eob',fill_missing='Last', adjust=ADJUST_PREV, end_time=last_day, df=True)
b1=history1['high'].tolist()[-1]
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