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求问:回测模式下能否收到tick信号Pinned highlighted

136017***886 发表在掘金2 2015-12-20 05:58:49

掘金2
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请教一下诸位高手两个问题:

  1. 在回测模式下,能否收到tick信号?我测试下来只能收到bar信号,无法收到tick信号?

  2. 在回测模式下,能够同时收到两个不同周期的bar信号吗?比如bar.daily,bar.60?然后在on_bar下进行识别,再做不同的相应?

谢谢!

评论: 5
  • 1 能。注意订阅tick数据,比如SHSE.600000.tick;处理on_tick事件

    1. 可以。通过bar.bar_type区别。
    2015-12-20 10:12:36
  • 感谢你的回复! 也许我的code有问题,我发现可以订阅tick,但是在on_tick里做的简单操作无法被响应。bar.60同理。

    此外,目前用backtest跑出来的回测报告都没有任何指标信息,也没有收益曲线。只有委托记录。从http://forum.myquant.cn/t/get-indicator/2148 这个帖子看,indicator应该是会被update的?在doc里面http://myquant.cn/docs/terminal/#_8 的截图也显示了回测报告是会显示指标信息的。不知道我哪里弄错了?

    这是我用来测试的backtest,用户民和密码隐去了。在terminal,on_tick和on_order_filled都没有输出。

    > from gmsdk.api import StrategyBase

    > class Mystrategy(StrategyBase):
    > def init(self, *args, **kwargs):
    > super(Mystrategy, self).init(*args, **kwargs)
    > self.oc = True

    > def on_login(self):
    > pass

    > def on_tick(self, tick):
    > print "Tick received"

    > def on_bar(self, bar):
    > print "Bar received"
    > if self.oc:
    > order = self.open_long(bar.exchange, bar.sec_id, 0, 10000)
    > else:
    > order = self.close_long(bar.exchange, bar.sec_id, 0, 10000)
    > ind = self.get_indicator()
    > #print ind.nav
    > self.oc = not self.oc
    > #print bar.exchange
    > #print bar.sec_id

    > def on_order_filled(self, res):
    > print "Order filled!"

    > if name == 'main':
    > myStrategy = Mystrategy(
    > username='user',
    > password='pwd',
    > strategy_id='3a70617e-a71c-11e5-acbd-5ce0c55f139b',
    > subscribe_symbols='SZSE.000009.bar.daily,SZSE.000009.tick',
    > mode=4,
    > td_addr=''
    > #td_addr='localhost:8001'
    > )
    > myStrategy.backtest_config(
    > start_time='2015-11-01 09:05:00',
    > end_time='2015-12-20 09:05:00',
    > initial_cash=100000,
    > transaction_ratio=1,
    > commission_ratio=0,
    > slippage_ratio=0,
    > price_type=1)
    > ret = myStrategy.run()
    > print('exit code: ', ret)

    2015-12-20 13:38:16
  • 你的代码没问题,我刚才测试能回测出结果。可能你回测的时候是系统维护时间,请重试。

    2015-12-21 01:46:12
  • 今天测试果然好了,感谢你的耐心回复!

    2015-12-21 13:57:15
  • 不客气,早日写出牛策😀

    2015-12-22 01:27:30

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