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报价与撮合问题Pinned highlighted

夏沧海 发表在掘金2 2015-12-25 05:46:20

掘金2
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在交易中交易价格实际上是对应的两个bid1, ask1价格;

行情中给出的bar.close有可能是bid1,也有可能是ask1;

如果我在报价时故意报一个离谱的可交易的价格,是按照什么价格撮合呢?

例如当前正在交易的价格是 51元买|| 50 元卖

如果我报价 200元买1手,或者20元卖1手, 则实际结果是相当于市价单吗——即实际撮合仍然是按照51元买,50元卖吗?(假设order_book 足够深)

评论: 6
  • 价格超出涨跌停在合法性验证时就通不过,会被拒绝,到不了撮合。

    2015-12-25 06:11:15
  • Sorry,忘了这回事了,如果是在涨跌停范围内的,超出bid1,ask1的可交易的价格,会按照bid1,ask1交易吗?

    2015-12-25 06:13:02
  • 不会,限价单会一直等待与委托报价匹配的对手价+量,有则撮合成交,无则持续等待,直到收市,委托超时被拒绝。

    2015-12-25 06:15:23
  • 嗯?那就是明明现在bid1=50元, 我报买价55元还买不到是吗?!!我想买到应该是必然的,只不过买到的价格会是55元还是50元罢了~至少在股票交易中,应该是会按照50元撮合交易的~在期货上没有注意过。

    2015-12-25 06:55:57
  • 这样能买到。晚上夜盘你下单试试。既然这么关心细节,好吧:

    限价单成交价分几种情况处理:
    以买为例,order: p, v; 当前tick: (p_a1, v_a1), (p_b1, v_b1)

    1, 当前卖一 p_a1 > p, 不成交,挂单排队;等待下一笔行情
    2,p_a1 <= p, v_a1> v, 成交价p_a1, 量 v, 否则剩余单继续排队

    有单排队时, 新来一笔行情, (p_a1, v_a1), p_a1 >= p, v_a1 >= v 成交价为p,量v; 同样,如果有剩余,继续排队

    2015-12-25 07:48:06
  • 楼上说得对 不同交易所可能处理不同,可以查看交易所的交易rules

    2015-12-26 08:32:54

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