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量化数据 | 掘金量化推出Level-2行情数据服务Pinned highlighted

掘金小Q 【 论坛管理员 】 发表在掘金动态 2020-11-24 09:24:10

掘金动态
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天下武功,唯快不破。近期掘金量化与合作券商东兴证券正式推出Level-2实时与历史行情数据服务,Level-2数据更丰富,颗粒度更细,大大提高了量化投资者对市场微观层面的把控能力。

一、什么是Level-2数据行情?

Level-2行情数据是沪深交易所信息公司推出的实时行情收费服务。与普通行情相比,Level-2可以提供更加全面的行情服务,包括更多档委托、逐笔成交、逐笔委托等多种新式数据,投资者在实际交易当中能够更加精准的洞悉盘口变化。

1.10档行情

传统Level-1行情只有买卖各5档行情,而Level-2行情有买卖各10档行情。每3s一个的快照中10档行情让您更容易把握市场机会。

2.逐笔成交

对于每一笔成交都有推送。与Level-1的切片数据不同,Level-2数据不论两笔成交的时间差距多小全部都会有推送。让您轻松了解大单动向。

3.逐笔委托

和逐笔成交类似,对于每一笔委托都有推送。并且,委托还包含了撤单的情况。

4.委托队列

可以把所有的委托买一卖一当中的买卖单进行分解和排序。可以帮助投资者非常清楚的看到该买卖单是大单还是小单组成,并且知道每个委托单的顺序和位置。

二、为什么使用掘金Level-2行情数据?

1.对于实时行情

对于Level-2这样超高实时性的数据,网络延迟的影响很大。我们在在托管环境,使用极速柜台、使用FPGA硬件解码、双线热备以保证数据的及时可靠的传输。同时我们支持Python、C++、C#三种语言的API接入。

2.对于历史行情

同样我们支持Python、C++、C#三种语言的API接入。并且有完整的Level-2历史行情,高性能的Level-2历史数据访问。

三、API新增内容

1.实时回推接口

on_tick- tick数据推送事件
on_l2transaction - 逐笔成交事件
on_l2order - 逐笔委托事件
on_l2order_queue - 委托队列事件

2.历史数据获取接口

get_history_l2ticks - 查询历史L2 Tick行情
get_history_l2bars - 查询历史L2 Bar行情
get_history_l2transactions - 查询历史L2 逐笔成交
get_history_l2orders -查询历史L2 逐笔委托
get_history_l2orders_queue -查询历史L2 委托队列

3.Level-2对象

L2OrderQueue - Level2 委托队列
L2Order - Level2 逐笔委托
L2Transaction - Level2 逐笔成交

具体详见:https://www.myquant.cn/docs/python/quickstart#a90878d453ce5253

▋ 开通掘金Level-2行情数据服务请扫码添加微信咨询掘金商务经理

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▋电话咨询:0755-86962125

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