掘金社区
在回测时使用
get_continuous_contracts(csymbol='CFFEX.IH', start_date=context.now, end_date=context.now)
可以得到相应的数据
但是在仿真时使用
get_continuous_contracts(csymbol='CFFEX.IH', start_date=context.now, end_date=context.now)
得到的是空数据 []
不知道为什么！！！
评论: 2
-
因为日频数据是当天收盘后才返回的，所以当天的连续合约是查不到的，需要用前一交易日的日期查询。可以用get_previous_trading_dates()获取前一个交易日，再用这个交易日查询。
-
@四两 万分感谢。已经解决问题。
工商网监