掘金社区
在回测时使用
get_continuous_contracts(csymbol='CFFEX.IH', start_date=context.now, end_date=context.now)
可以得到相应的数据
但是在仿真时使用
get_continuous_contracts(csymbol='CFFEX.IH', start_date=context.now, end_date=context.now)
得到的是空数据 []
不知道为什么!!!
评论: 2
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因为日频数据是当天收盘后才返回的,所以当天的连续合约是查不到的,需要用前一交易日的日期查询。可以用get_previous_trading_dates()获取前一个交易日,再用这个交易日查询。
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@四两 万分感谢。已经解决问题。