掘金社区

关于回测和仿真获取数据的区别Pinned highlighted

fwq21 发表在策略研究 2021-01-29 13:16:45

策略研究
411
2
0

在回测时使用
get_continuous_contracts(csymbol='CFFEX.IH', start_date=context.now, end_date=context.now)
可以得到相应的数据
但是在仿真时使用
get_continuous_contracts(csymbol='CFFEX.IH', start_date=context.now, end_date=context.now)
得到的是空数据 []
不知道为什么!!!

评论: 2
  • 因为日频数据是当天收盘后才返回的,所以当天的连续合约是查不到的,需要用前一交易日的日期查询。可以用get_previous_trading_dates()获取前一个交易日,再用这个交易日查询。

    2021-02-01 09:26:04
  • @四两 万分感谢。已经解决问题。

    2021-02-02 01:17:59

Looks like your connection to 掘金量化社区 - 量化交易者的交流社区 was lost, please wait while we try to reconnect.