海龟交易法（期货）

[四两]

因为回测时，用history_n取历史数据会把当天的数据取到（比如当前时间为2月19日的9点，history返回数据会包括2月19日的数据，现实情况下是取不到2月19日的数据）这样就引入了未来函数。所以要多取一天，用的时候去掉今天的数据。后面for i in range(1,len(data))就是从1开始索引的，不是从0开始。

[Skipper]

@四两 即使去掉今天的数据，也不应该从1开始索引，因为今天的数据位于索引的最后位置。
另外，关于这个策略还有两个问题：

1. 代码第43、44行取得昨日收盘价时，使用了shift(-1)。简单测试了一下这样做就错位了，使用iloc[i-1]取得昨日值不香吗？
2. 代码第84行，从context.data取值时参数count为101，大于前面subscribe中指定值为2的count，这是不是敲错了啊？
   谢谢！

[四两]

@skipper 反映的问题确实存在，会尽快修改