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请讨论一下,如何通过掘金端口实现实盘交易?Pinned highlighted

夏沧海 发表在掘金2 2015-07-28 07:49:53

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这里我希望能讨论实盘交易与Backtest不同的地方:
Backtest固然很重要,但并不是说经过了Backtest检验成功的策略都可以直接把交易命令的发送地址改改就可以在实盘上运行的,它还面对更多的问题,一些例子如下:

  • 如何将Backtest中虚拟的下单命令改成向交易所发送的下单命令?
  • 如何将保证下单程序与交易所的撮合系统稳定的连接?万一突然断线应该怎样处理?
  • 如何向交易所发命令以及如何从交易所查询该交易单交易与否的反馈,从而保证交易总是能够正常的完成?
  • 如果没有正常订单没有按预定计划成交(例如滑点问题),应该如何反应?

这之类的问题,希望能够得到一些结合代码(或伪代码)的分析

评论: 1
    1. 掘金在设计时就认真考虑了一个核心的问题:策略在回测、仿真、实盘时应该是一致的,不应该需要修改代码。策略从回测到实盘,只需要切换模式即可。所以,策略backtest时下单和实盘时下单,编程并没有任何区别。策略mode=回测时,下单是到回测服务;mode=实盘时,下单自然路由到设定的真实交易账号

    2. 交易通道与柜台间的通讯,有断线重连机制保障

    3. 掘金的交易接口中,支持实时推送订单状态变化、成交回报,以及各种交易查询操作。

    4. 没有成交的时反应,取决于策略逻辑的设计,比如:不成交即撤单

    2015-07-28 09:54:14

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