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很难找到一种高成功率的交易策略，为了保障快速成交，我选择在交易的时候使用市价单，因此每一笔交易的成本都比较高，在这种情况下，还想要获得日内的平均盈利有一定的困难，尝试了很多的因子的综合应用，都没有很好的解决这个问题。有几个问题：
1- 目前业界，或者说研究领域是如何综合多个因子的？多个因子发出的信号可能方向是相反的，即使方向相同也可能会有时间差，有些因子给出的信号的可信度较高，有些可信度较低，实际应用中大家是如何综合起来的？
2- 有没有人构造使用交易量等信息的因子，因为在实际观察盘面运行的过程中，我发现交易量是一个很重要的因素，但是具体如何使用还没有很好的想法（之前的多个尝试的想法大都被证实是失败的）。因为在bar中给出了这些信息，所以我想要更多的使用这些信息，达到一个在目前信息集合下最好的效果，不知道大家是怎么看的。
评论: 2
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想做日内高频是吧，我目前也在尝试，建议你可以使用神经网络去非线性的去找有效因子。
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你的开发策略是针对上证股票么？如果是股票，没有成交量的模型，没什么意义。除了成交量，还需要盘口，资金流动方式等，我不确定你现在的模型采用哪些参数来优化，就是普通的均线，boll,macd之类么？
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