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在开发日内策略中遭遇困难Pinned highlighted

夏沧海 发表在掘金2 2016-01-11 14:50:22

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很难找到一种高成功率的交易策略,为了保障快速成交,我选择在交易的时候使用市价单,因此每一笔交易的成本都比较高,在这种情况下,还想要获得日内的平均盈利有一定的困难,尝试了很多的因子的综合应用,都没有很好的解决这个问题。有几个问题:

1- 目前业界,或者说研究领域是如何综合多个因子的?多个因子发出的信号可能方向是相反的,即使方向相同也可能会有时间差,有些因子给出的信号的可信度较高,有些可信度较低,实际应用中大家是如何综合起来的?

2- 有没有人构造使用交易量等信息的因子,因为在实际观察盘面运行的过程中,我发现交易量是一个很重要的因素,但是具体如何使用还没有很好的想法(之前的多个尝试的想法大都被证实是失败的)。因为在bar中给出了这些信息,所以我想要更多的使用这些信息,达到一个在目前信息集合下最好的效果,不知道大家是怎么看的。

评论: 2
  • 想做日内高频是吧,我目前也在尝试,建议你可以使用神经网络去非线性的去找有效因子。

    2016-01-17 03:26:27
  • 你的开发策略是针对上证股票么?如果是股票,没有成交量的模型,没什么意义。除了成交量,还需要盘口,资金流动方式等,我不确定你现在的模型采用哪些参数来优化,就是普通的均线,boll,macd之类么?

    2016-11-05 02:26:31

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