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回测模式下快速获取历史数据Pinned highlighted

wsr3 发表在策略研究 2021-03-30 11:49:00

策略研究
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比如需要每周调仓时获取指数所有成分股前一年数据进行计算,怎样在实时回测时取数更高效?

目前尝试的方法是利用history函数在回测外取数计算,然后把调仓列表读入algo。官方文档推荐使用subscribe,但在init里subscribe历史数据后再利用algo或是on_bar还是会在回测时循环计算造成浪费。请问怎样处理比较合适?

评论: 2
  • 只要不改变数据需要的前提,run函数都会缓存订阅数据到本地,所以使用subscribe会更快。如果每周调仓可以在时间上过滤,又或者先把数据自行拉取到本地直接读取判断,因为history每次都要从云端拉取,相对速度次之。

    2021-03-31 09:25:19
  • 什么年代了 这点计算量还用考虑效率?

    2021-04-03 16:20:11

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