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比如需要每周调仓时获取指数所有成分股前一年数据进行计算，怎样在实时回测时取数更高效？
目前尝试的方法是利用history函数在回测外取数计算，然后把调仓列表读入algo。官方文档推荐使用subscribe，但在init里subscribe历史数据后再利用algo或是on_bar还是会在回测时循环计算造成浪费。请问怎样处理比较合适？
评论: 2
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只要不改变数据需要的前提，run函数都会缓存订阅数据到本地，所以使用subscribe会更快。如果每周调仓可以在时间上过滤，又或者先把数据自行拉取到本地直接读取判断，因为history每次都要从云端拉取，相对速度次之。
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什么年代了 这点计算量还用考虑效率？
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