对冲策略的mode=4结算错误 - 掘金量化社区

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对冲策略的mode=4结算错误Pinned highlighted

夏沧海发表在掘金2 2016-01-12 06:46:59

掘金2

812

本文分享到:

使用掘金在github上给出的对冲策略例子进行修改得到的策略，在回测中表现非常奇怪，我想一定是结算器出现了问题。本金只有10万，结果最终资产是-80万…这是怎么成交的……
在这里展示一下回测的结果：
指标

净值
-800,009.31 元
净收益
-900,009.31 元
收益率
-900.01%
夏普比率
-1.02
风险比率
-1.40%
开仓次数
12,742
平仓次数
5,102
盈利次数
2,450
亏损次数
2,652
胜率
48.02%
最大收益
735,674.19 元
最小收益
-1,722,622.08 元
最大单次交易收益
243,350.00 元
最小单次交易收益
-243,880.00 元
最大持仓市值
467,411.02 元
最小持仓市值
0.00 元
最大回撤
1393.48%
年化收益率
-10714.40%
累计出入金总额
100,000.00 元
累计交易额
17,482,599,700.00 元
累计赢亏
-897,289.31 元
累计交易费
0.00 元

评论: 1

一怒拔剑
一怒拔剑

[quote="xiasummer, post:1, topic:2653"]
累计交易额17,482,599,700.00 元
[/quote]

这是可能的。回测时没有限制资金使用，也就是说开仓量可以超出可用资金，从而产生的实际亏损可能大于自己的本金。

2016-01-12 08:14:08