掘金社区

读取历史数据复权问题Pinned highlighted

我的头像 发表在策略研究 2021-04-26 07:40:12

策略研究
381
5
0

步骤
1 用history取个股历史上一段行情数据。例如到2020年1月1日。用的前复权;
2 在onbar当中读取随后的单条行情数据,并且逐个append到步骤1取得历史数据当中。

问题
1 步骤2取得单条行情数据,是没有复权过得数据吗? 在append到步骤1已经取到得数据当时,需要用户自行计算复权吗?

2 请用代码示例说明。

评论: 5
  • 1)history获取数据注意要把复权时间点设置为回测的结束时间,实时则不需要,默认当前时间。
    2)onbar回测场景使用的是run函数设置的复权类型价格,实时场景是不复权的价格
    3)复权方式对的上就可以直接append

    2021-04-26 09:39:29
  • @charkong 多谢回复!

    如果标的当天除权,系统会自动计算最新的除权因子并且应用到历史数据上吗?

    2021-04-26 12:09:38
  • @保存的数据 不会,取历史数据有复权参数,指定即可, 复权因子的数据会实时更新

    2021-04-27 09:14:44
  • @charkong 你能说的清楚一点么?一会说不会,后面解释好像又可以?

    2021-05-08 07:02:18
  • 1 步骤2取得单条行情数据,是没有复权过得数据吗?
    回测模式:
    0_1620608112549_19963262-16c5-4886-8b68-a1e8d57fc54d-image.png
    实时模式:不复权,history后复权需要自行获取一下复权因子计算复权价格再append

    2 在append到步骤1已经取到得数据当时,需要用户自行计算复权吗?
    同上

    2021-05-10 08:57:07

Looks like your connection to 掘金量化社区 - 量化交易者的交流社区 was lost, please wait while we try to reconnect.