掘金社区

掘金回测交易的撮合系统有点问题Pinned highlighted

夏沧海 发表在掘金2 2016-01-27 04:16:54

掘金2
775
1
0

在报价的时候,可以随意报出价格——当然使用上一个bar的bar.close是一个比较reasonable的选择,但是我发现如果你随便写一个价格,例如10元,例如bar.high, bar.low都可以按照你填写的价格成交——实际上,我认为在回测的时候,应该有一个判断(例如用未来n分钟(例如1分钟)的bar的价格范围来判断当前报出的价格是否能够在未来3分钟内成交掉), 如果成交掉则按照该价格成交,否则按照报价单未成交处理。毕竟,限价单本来就是报出去也未必能够成交的嘛。

评论: 1
  • 回测有两个参数来控制和模拟委托的成交偏差:

    ;委托量成交比率,默认=1(每个委托100%成交)
    transaction_ratio=1
    
    ;滑点比率,默认=0(无滑点)
    slippage_ratio=0
    

    前者调整回测时的委托成交量,后者调整成交价。精细的成交在仿真交易中做。

    2016-01-27 05:51:35

Looks like your connection to 掘金量化社区 - 量化交易者的策略交流学习社区 was lost, please wait while we try to reconnect.