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强烈建议补充可转债历史数据Pinned highlighted

zzHuanLeMa 发表在问题反馈 2021-07-21 13:14:48

问题反馈
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最为一个新手,我面临的最大问题是如何获取可转债历史数据。

  • 查询交易标的历史信息数据的函数get_history_instruments只返回昨收价(pre_close),没有转股价等重要数据。

  • 查询最新交易标的信息的函数get_instruments只有最新的转股价,不能用于回测,因为这个值可能是经过一次或多次下修后得到的。

  • 可转债的Bar行情和Tick行情中也没有转股价数据。

另外,我在数据文档上看到可转债的Bar行情和Tick行情只有2021-02-02至今几个月的数据。这明显不能支持常见的回测要求。希望导入2018年初至今的数据。

恳请大拿们指点。

掘金量化是当前市面上屈指可数的几家支持可转债交易的量化平台。希望我们的平台越做越好!

评论: 2
  • 1、 查询交易标的基本信息的函数get_instrumentinfos可以返回可转债转股价(字段:conversion_price)等数据。可以返回去看文档。
    2、函数get_instruments没有历史的转股价
    3、history函数输入可转债标的代码,可以获取到历史行情,但是只能是分钟线,不能获取日线。

    2021-07-21 18:09:34
  • @fang 感谢你的快速回复。

    history函数暂时解决了Tick行情缺失的问题。应该可以用基于schedule的定时回测代替subscribe的数据事件驱动回测。

    只是转股价等历史数据还是痛点。虽然get_instrumentinfos和get_instruments函数都有最新的转股价,但回测中更多的是需要历史转股价。例如华峰转债当前的转股价是9.13,今年3月和去年各下修一次。下修前的转股价分别是13元和12元左右。

    建议history函数返回当时的转股价,或者增加新函数来提供历史下修信息。

    2021-07-21 22:49:32

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