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如何将掘金终端的Backtest业绩指标自动化输出?Pinned highlighted

夏沧海 发表在掘金2 2015-07-28 07:59:30

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掘金量化终端的设计很漂亮,其Backtest的众多评估的参数也很专业,但是对于贪心不足的人来说,就还是可以提出一些新的改进点的

  • 在写策略的时候Print每一步的相关信息固然很直观地看出这个策略运行的情况,但是这非常消耗时间,所以如果面对一个比较长时间的Backtest,print命令是应该注释掉的。
  • 虽然每一笔交易的信息不需要输出,但是针对一段时间的整个策略的运行状况还是很需要能够自动输出的。我看到(Python为例)掘金端口给出了 Indicator(绩效)类Python策略数据类型,其中具有很多个业绩评估的参数,但是在写代码的时候可能是我写错了,但是似乎这个函数不能用? 所以希望技术人员能够教教我 如何在Backtest完一个策略后,将其中的几个比较重要的评估 indicator打印出来 (尤其是能够如何打印到文件中)
  • 虽然Indicator类中有很多个评估参数,但是如果我想要进一步 DIY其他的评估参数 ,我应该怎么做呢?
评论: 3
  • @xiasummer 谢谢这么细致的反馈。逐一回答一下

    1. print之类的输出,不管是输出到file还是console,正式运行时是需要去除的,因为其非常的耗时。backtest更不用说,会让性能指数级下降。

    2. python 策略中可以获取策略的各项绩效的,get_indicator函数就可以获取策略的绩效指标,具体请参考python sdk。

    3. backtest之后的绩效报告,目前支持导出委托列表,绩效指标暂时不支持导出。这已经在我们的开发计划之中,需要一点时间。我们会支持导出漂亮的PDF回测报告,以及纯粹的回测数据。

    4. 可否列出你希望的参数?如果有普适性我们会加入指标列表。另外,大部分统计型的指标,根据pnl都可以计算出来。后续可以导出数据后,你应该可以自行计算。

    2015-07-28 09:21:45
  • @bidong 可是为什么我们的编程小组告诉我说indicator 在 mode=4时是不能用的 呢?

    2015-07-30 01:14:05
  • @wei @bidong 因为我想要全自动的进行这个工作
    我只想直接编程让它把这些参数写入到一个Excel中;
    不想手动 输出回测结果(也 不想导出那么多东西 ),每次回测我只想导出几个数据
    并且 直接把几个我指定的业绩指标打印到一个文件中
    应该怎么办呢?
    因为如果indicator在mode=4的状态下是可以用的话,那么我就可以直接用print命令把这几个回测的结果参数直接导出来了,不过看起来在mode=4的情况下indicator包并不能用啊

    2015-07-31 01:18:55

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