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回测中被忽略的平仓条件Pinned highlighted

量化JS 发表在策略研究 2021-08-06 09:33:13

策略研究
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请教老师:我在用一个简单策略学习编程。简单策略:收盘价大于某一均线值:买开;收盘价小于某一均线值:卖平。但在回测中出现下列情形时,我所设的平仓条件会被“忽略”掉:

K1柱触发开仓条件(买开)--- 理论上,蓝色双箭头K柱应该触发平仓条件(卖平),但因为蓝点K柱(中间这根K)的收盘价恰好等于对应的均线值,所以蓝色双箭头K柱的平仓条件没有被触发,似乎被“忽略”了,造成后面会根据新开仓条件多开一手合约。试了几个不同的品种,类似的情况总是发生。

请问如何解决?
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评论: 4
  • 看你这个策略,判断的每根k线都是独立的,按理说现在这根k线的判断与上一根k线是没有关系的,不会影响到这一根k线的判断,你看看你的代码,看看问题出在哪里

    2021-08-06 10:26:50
  • @zhang 又检查、测试了一下....代码是照着双均线策略的格式写的,交易明细中:11:15 买开,11:25应该卖平,但因为11:20这根K柱的收盘价=MA,所以11:25K柱没有触发平仓条件(没有显示),但随后14:00又新开了一手。麻烦您看看:
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    2021-08-06 10:42:48
  • @量化js 结合你的代码,
    11:20分这时,11:20这根K柱的收盘价=MA不满足你的判断条件,没有触发开平仓条件,
    11:25分这时,11:20这根K柱的收盘价=MA还是不满足你的判断条件,没有触发开平仓条件,
    所以在11:25分时是没有进行买卖的

    2021-08-06 16:56:32
  • @zhang 谢谢老师!

    2021-08-07 19:06:38

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