掘金社区
针对一个策略的业绩回测，日级别的策略，根据我之前的经验，应该是至少是过去3-5年的表现都比较好，而且必须能够经历过各种大势行情的，综合起来表现仍很好的，才可以认为是具有稳定的获利能力的。但是这种经验可能是不够详细且有理论基础的，例如：
- 像巴菲特那种长期投资者，那么针对长期策略的回测时期应该是多长呢？几十年吗？相反日内交易策略甚至是高频交易策略，合适的回测时间长度是？
- 回测需要经历的行情，对于高频交易仍然是要求包含各种大势行情吗？
- 上述问题能够给一个比较理论性的解释吗？
评论: 4
-
很有价值的问题，期待对量化研究和实盘结果有关联分析的回答。可以列入做量化研究的FAQ了，回测行情到底要多长，要多细？越长越好，细到tick? 花多少时间做回测有意义？回测的结果和实盘的结果关联性有多高？ 期待交流
-
所以掘金作为平台不作假设，尽可能把各种情况考虑到。比如回测数据涵盖各种频度，从dailybar到tick；品种覆盖全部交易标的，支持不同品种混合回测；把回测性能做到极致；把参数优化考虑在内。让策略思路能够最快地得到验证，低成本的试错，排除不正确的思路，有效地逼近正确的结果。
-
貌似当前只能针对tick数据作回测？日线策略的回测也要基于每次tick的跳动？
-
日线和bar级别回测,都在on_bar事件中处理。
工商网监