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策略回测的时间长度和行情设置Pinned highlighted

夏沧海 发表在掘金2 2015-07-28 08:13:33

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针对一个策略的业绩回测,日级别的策略,根据我之前的经验,应该是至少是过去3-5年的表现都比较好,而且必须能够经历过各种大势行情的,综合起来表现仍很好的,才可以认为是具有稳定的获利能力的。但是这种经验可能是不够详细且有理论基础的,例如:

  • 像巴菲特那种长期投资者,那么针对长期策略的回测时期应该是多长呢?几十年吗?相反日内交易策略甚至是高频交易策略,合适的回测时间长度是?
  • 回测需要经历的行情,对于高频交易仍然是要求包含各种大势行情吗?
  • 上述问题能够给一个比较理论性的解释吗?
评论: 4
  • 很有价值的问题,期待对量化研究和实盘结果有关联分析的回答。可以列入做量化研究的FAQ了,回测行情到底要多长,要多细?越长越好,细到tick? 花多少时间做回测有意义?回测的结果和实盘的结果关联性有多高? 期待交流

    2015-07-28 09:02:53
  • 所以掘金作为平台不作假设,尽可能把各种情况考虑到。比如回测数据涵盖各种频度,从dailybar到tick;品种覆盖全部交易标的,支持不同品种混合回测;把回测性能做到极致;把参数优化考虑在内。让策略思路能够最快地得到验证,低成本的试错,排除不正确的思路,有效地逼近正确的结果。

    2015-07-28 09:13:40
  • 貌似当前只能针对tick数据作回测?日线策略的回测也要基于每次tick的跳动?

    2015-10-08 05:10:38
  • 日线和bar级别回测,都在on_bar事件中处理。

    2015-10-08 05:47:46

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