策略回测的时间长度和行情设置

[一怒拔剑]

很有价值的问题，期待对量化研究和实盘结果有关联分析的回答。可以列入做量化研究的FAQ了，回测行情到底要多长，要多细？越长越好，细到tick? 花多少时间做回测有意义？回测的结果和实盘的结果关联性有多高？ 期待交流

[一怒拔剑]

所以掘金作为平台不作假设，尽可能把各种情况考虑到。比如回测数据涵盖各种频度，从dailybar到tick；品种覆盖全部交易标的，支持不同品种混合回测；把回测性能做到极致；把参数优化考虑在内。让策略思路能够最快地得到验证，低成本的试错，排除不正确的思路，有效地逼近正确的结果。

[ElvesLi]

貌似当前只能针对tick数据作回测？日线策略的回测也要基于每次tick的跳动？

[一怒拔剑]

日线和bar级别回测,都在on_bar事件中处理。