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经典日内策略——空中花园(附源码)Pinned highlighted

yue 发表在策略分享 2021-09-24 13:59:31

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空中花园属于期货日内突破策略,是一个相对“粗暴”的策略。

一般来说,如果开盘突破就入场,出错率较高。而这一策略增加了额外的条件,也就是开盘时要大幅高开或者低开,形成一个空窗,然后再根据是否突破上下轨来进行开仓判断。对于高开或者低开的幅度要求较高,一般是超过1%。

本策略基于传统空中花园策略进行改进。传统策略下是开盘时满足高开或低开时开仓,收盘平仓。按照网上搜罗的资料,都是需要定义上下轨做下单判断,但笔者此时遇到一个逻辑问题,就是该如何定义“第一根k线”这一说法。

笔者的策略是基于60s的bar数据,那么“第一根k线”就是指开盘后的第一分钟的数据。基于“第一根k线”的数据,即可引出本策略的交易条件——对于每一分钟都判断分钟线的收盘价是否突破上轨或者跌穿下轨(高开仅需判断是否突破上轨,低开仅需判断是否跌穿下轨)。

一、策略逻辑:

1、判断当天高开或低开时,即当开盘价≥昨天收盘价1.01 或开盘价≤昨天收盘价0.99 。如果为高开,则进入第二步。低开则进入第三步。

2、定义上轨=第一根K线的最高价;如果突破上轨则进入第四步。

3、定义下轨=第一根K线的最低价;如果突破下轨则进入第五步。

4、价格突破上轨,则买入开仓。

5、价格跌穿下轨,则卖出开仓。

6、第二天开盘平所有持仓。

二、数据准备:

获得市场上从2021年8月份所有上市的商品期货不同品种的主力合约1分钟行情数据,并过滤掉当天没有交易的期货合约(因为在仿真模式下,这并不需要)。同时,若在仿真模式下,需要修改获取当天开盘价的方式,这一点在本策略的注释下有说明。

三、策略评价:

该策略在震荡市场且市场景气的情况下,能得到一个较好的结果。以下为该策略在2020年10月份的回测结果:

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温馨提醒:本策略跑策略的时间较长,需要十分钟左右


策略的初始资金为35,000,000元,回测结束后的总资金为45,440,687.93元,累计收益率为29.83%,年化收益率为362.94%,最大回撤仅为0.51%,夏普比率达4.91 。

如需要对该策略进一步改进的话,可以对高开的期货合约加入看空的规则,对低开的期货合约加入看涨的规则,最终策略因人而异。

声明:本内容仅供学习、交流、演示之用,不构成任何投资建议!
评论: 2
  • 获取原码并试跑策略

    2021-09-26 10:52:11
  • 用的10年回测数据,数据报错
    策略运行到中间的时候data是空的 没有数据,所以没有symbol字段?

    2021-09-27 19:51:34

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