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get_continuous_contracts - 获取主力合约仿真上运行就报错Pinned highlighted

kuic 发表在策略研究 2021-10-08 16:36:52

策略研究
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context.code = pd.DataFrame()
context.code.loc[symbol, 'today'] = get_continuous_contracts(symbol, start_date=context.now.date(), end_date=context.now.date())[0]['symbol']

这边回测时候正常运行,转到仿真账户上就报indexerroe:list index out of rang

评论: 1
  • 因为日频数据是当天收盘后才返回的,所以当天的连续合约是查不到的,需要用前一交易日的日期查询。可以用get_previous_trading_dates()获取前一个交易日,再用这个交易日查询。

    2021-10-09 09:32:59
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