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汉斯123法则在沪深300指数期货回测Pinned highlighted

fang 发表在策略分享 2021-10-28 16:13:42

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“汉斯123法则”作为外汇市场上广为流行的一种日内突破交易策略,以其简洁的开盘后N根K线的高低点突破,作为开仓交易信号触发的评判标准。

该策略以开盘后N根k线的最高价、最低价作为交易信号触发标准,触发的上下轨可增加一定额外宽度,日内平仓。

本文尝试将这个法则应用于沪深300指数期货中,N根k线的高低价取开盘后9点到10点的5分钟bar的高低价数据。

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具体策略规则如下:
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· 回测标的:沪深300指数期货合约(设置定时任务每天开盘前获取);

· 回测时间:2021-05-01---2021-06-01;

· 初始资金:1000000元;

· 上轨:开盘后60分钟的5分钟bar数据的最高价的最大值*(1+阈值);

· 下轨:开盘后60分钟的5分钟bar数据的最高价的最大值*(1-阈值);

· 其他:每个标的限制只持有一手,开盘前平仓;

· 设置限价止盈止损:多头止盈最高价+5、止损最低价-5;空头止盈最低价-5、止损最高价+5。

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回测效果:

回测结束时,总资产为1338745.66元,累计收益率为33.87%,最大回撤3.34%,夏普比率为5.92。

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结果表明,该交易法则应用于沪深300指数期货还是有可取之处的,但是不同时间段的适用性不一样。而且从回测曲线可以看出,该策略具有一定的空窗期,如果能加上其他开盘的规则或许会更好。

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