掘金社区

回测时碰到除权过的股票,怎么计算盈亏Pinned highlighted

186008***183 发表在策略研究 2021-12-09 20:53:30

策略研究
179
1
0

SZSE.300581,6月9号进行了除权,10送8

如果我6月1日开仓的股票,到6月9号以后平仓,怎么计算盈亏?

目前发现,9号以后,股票价格变为除权后的价格。但是持仓量没有变化,还是除权以前的股票数

评论: 1
  • 回测是不支持除权除息的,因为回测数据如果是用前复权的数据已经是复权过的价格了,掘金采用的是定点复权,复权时间基点是回测结束时间,这样整个回测时间段里的数据都会做了复权处理,仿真是会有除权除息处理

    2021-12-30 16:40:36

Looks like your connection to 掘金量化社区 - 量化交易者的交流社区 was lost, please wait while we try to reconnect.