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华大基因Pinned highlighted

uping 发表在策略研究 2022-01-08 10:22:54

策略研究
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本策略选取了七个特征变量组成了滑动窗口长度为15天的训练集,随后训练了一个二分类(上涨/下跌)的支持向量机模型.
若没有仓位则在每个星期一的时候输入标的股票近15个交易日的特征变量进行预测,并在预测结果为上涨的时候购买标的.
若已经持有仓位则在盈利大于10%的时候止盈,在星期五损失大于2%的时候止损.
特征变量为:1.收盘价/均值2.现量/均量3.最高价/均价4.最低价/均价5.现量6.区间收益率7.区间标准差
训练数据为:SZSE.300676华大基因,时间从2020-03-01到2021-06-30
回测时间为:2021-07-01 09:00:00到2022-01-01 09:00:00

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