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小时数据的策略回测怎么只能取到大约最近8个月的数据呢?Pinned highlighted

成道 发表在掘金2 2016-08-02 08:28:40

掘金2
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你好!

我最近写了一个策略,主要是基于A股的小时数据的策略,但是在回测过程中,我注意到你们的回测系统最多只能取到最近8个月的小时数据,这太少了,远远无法验证策略是否有效,有什么办法能取到更大范围的数据做测试呢?

评论: 3
  • 分钟级的数据从2015年1月1日都有,请问你回测用到的symbol是?

    2016-08-04 03:43:24
  • 日线有最近11年的数据,长周期可以用日线回测

    2016-08-04 03:43:46
  • 我回测的是A股的小时数据,订阅的是3600的周期,但是在调试的过程中,发现回测的时候,只从8个月期前开始出现bar事件,我也注意到了,小时数据可以取到大约一年半之前的数据,但是不能一下子取到,必须分几个周期才能全部取到。非常不方便。

    2016-08-04 09:24:33

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