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回测获取的Position的cost和vwap为什么有0Pinned highlighted

gscq 发表在掘金2 2016-10-25 15:19:10

掘金2
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回测的时候获取的Position的cost和vwap为什么有0。什么情况会导致这样,是A股数据。

刚发帖时候出现的Title无效是什么鬼

评论: 8
  • 是不是因为我没订阅一些symbol,然而下了这些单。你们这设计真是。

    2016-10-25 15:41:47
  • 是。目前的回测实现,订阅的行情symbol需要覆盖到下单的symbol,这样下单的时候才能有正确的委托价(从行情中提取,这个价格是精确的)。这个地方可以调整一下,回测服务遇到price=0的order后,用日线的开盘价作为order price,这样可以满足策略任意下单的需求,不受行情订阅限制。

    不知是否解决您的问题?

    2016-10-26 01:07:14
  • 用日线开盘价粗略用用是可以,最好是能去获取当时的bar或tick的价格然后缓存起来。

    2016-10-26 02:02:10
  • 我觉得很神奇为什么没订阅的情况下下单,这样回测还能产生利润呢

    2016-10-26 02:50:46
  • 没订阅行情会导致持仓成本为0,自然会产生利润。

    2016-10-28 02:44:13
  • 那价格不也为0吗

    2016-10-28 10:50:42
  • 仓位cost=0,但平仓前,每日会按当日价计算盈亏

    2016-11-01 08:43:44
  • @A_10 请升级最新版 ,已解决。

    2016-11-14 06:22:38
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