回测获取的Position的cost和vwap为什么有0

[gscq]

是不是因为我没订阅一些symbol，然而下了这些单。你们这设计真是。

[一怒拔剑]

是。目前的回测实现，订阅的行情symbol需要覆盖到下单的symbol，这样下单的时候才能有正确的委托价（从行情中提取，这个价格是精确的）。这个地方可以调整一下，回测服务遇到price=0的order后，用日线的开盘价作为order price，这样可以满足策略任意下单的需求，不受行情订阅限制。

不知是否解决您的问题？

[gscq]

用日线开盘价粗略用用是可以，最好是能去获取当时的bar或tick的价格然后缓存起来。

[gscq]

我觉得很神奇为什么没订阅的情况下下单，这样回测还能产生利润呢

[一怒拔剑]

没订阅行情会导致持仓成本为0，自然会产生利润。

[gscq]

那价格不也为0吗

[一怒拔剑]

仓位cost=0，但平仓前，每日会按当日价计算盈亏

[一怒拔剑]

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