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交易所最新规则变动,敬请各位做量化实盘的留意了!(持续更新中...)Pinned highlighted

掘金大管家 发表在掘金2 2015-08-06 03:26:07

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最近属于非常时期,各类交易规则频繁出台,尤其是在股指期货的交易上,中金所频繁更新一些限制性的规则,这里及时收集和更新相关信息,各位做实盘的留意了,谨防一不小心中招。

注: 本贴将持续更新,按时间顺序倒序罗列,最新排在最上面。

欢迎提醒和补充!

  • 9月2日新规,异常交易认定标准调整为10手
    http://www.cffex.com.cn/gyjys/jysdt/201509/t20150902_19271.html

  • 8月28日新规,异常交易认定最新标准
    >
    一、客户在单个产品、单日开仓交易量超过 100 手的认定为“日内开仓交易量较大”的异常交易行为;
    二、客户单日在某一合约上的自成交次数达到或者超过 5 次的,构成“以自己为交易对象,大量或者多次进行自买自卖”的异常交易行为;
    三、客户单日在某一合约上的撤单次数达到或者超过 400 次的,构成“日内撤单次数过多”的异常交易行为;
    四、客户单日在某一合约上的撤单次数超过 100 次(含),且单笔撤单量达到或者超过交易所规定的限价指令每次最大下单数量 80% 的,构成“大量或者多次申报并撤销申报”的异常交易行为。
    五、客户如出现上述异常交易行为,中金所可采取限制开仓的监管措施,限制开仓的时间原则上不低于1个月

  • 再次提高保证金比例, IH, IF, IC保证金比例调为30%
    http://www.cffex.com.cn/tzgg/jysgg/201508/t20150825_19247.html
    >关于调整沪深300、上证50、中证500股指期货非套期保值持仓交易保证金的通知
    >
    各结算会员:
    根据市场运行情况,经研究决定,对沪深300、上证50、中证500股指期货交易保证金调整如下:
    自2015年8月31日(星期一)结算时起,沪深300和上证50股指期货各合约的非套期保值持仓的交易保证金,由目前合约价值的20%提高到30%,中证500股指期货各合约的非套期保值持仓的买入持仓交易保证金,由目前合约价值的20%提高到30%。
    特此通知。
    中国金融期货交易所
    2015年8月28日

> 关于调整股指期货手续费标准的通知

> 各会员单位:
> 经研究决定,自2015年8月3日起,我所调整股指期货手续费标准。具体调整如下:手续费包括交易手续费和申报费两部分,交易手续费标准调整为成交金额的万分之零点二三;申报费根据客户沪深300、上证50和中证500股指期货各合约的申报数量收取,每笔申报费为一元。会员应当根据客户申报量向客户收取。申报是指买入、卖出及撤销委托。
> 特此通知。

> 中国金融期货交易所
> 2015年7月31日
>

  • 交易细则的调整

>本所修订《中国金融期货交易所沪深300股指期货合约交易细则》、《中国金融期货交易所上证50股指期货合约交易细则》和《中国金融期货交易所中证500股指期货合约交易细则》。上述规则修订已经本所董事会执行委员会审议通过并按规定报告中国证监会,现予以发布,并自2015年8月3日起实施。

> 附件:
1、 《中国金融期货交易所沪深300股指期货合约交易细则
2、 《中国金融期货交易所上证50股指期货合约交易细则
3、 《中国金融期货交易所中证500股指期货合约交易细则
>
中国金融期货交易所
2015年7月31日

  • 中金所:关于进一步加强股指期货交易监管的通知

>
近期,市场波动剧烈,为进一步抑制过度交易,中金所依据《中国金融期货交易所套期保值与套利交易管理办法》和《中国金融期货交易所违规违约处理办法》有关规定,决定自2015年7月7日起,对中证500指数期货客户日内单方向开仓交易量限制为1200手,并进一步加强股指期货套期保值交易管理,重点加强对期现货资产匹配的核查。
>对于违规行为,将采取限制开仓等监管措施;对于涉嫌违法行为,将报送中国证监会行政调查。
>
>中国金融期货交易所
>2015年7月6日

评论: 6
  • 这是一个很好的帖子,建议楼主做一个交易所交易规则规定的板块(规定的原文可以进给出各个交易所的规定的链接),同时在该板块中追踪更新交易所新的交易规则变动。

    2015-08-06 03:50:17
  • 这个论坛工具管理比较方便,直接在主题上更新或回复也可以自成体系的关联到一起的,不需要新开版块。

    2015-08-06 04:00:11
  • 明天开始,开空单10收以上将被认定为“日内开仓交易量较大”的异常交易行为!

    2015-09-06 08:42:11
  • 怎么破? 玩点其它什么?

    2015-09-06 09:51:41
  • 这些人为的干预,会对预判产生干扰,但是不会对趋势产生根本性的影响!
    我的观点是:人为因素虽然会产生一定的影响,但是市场自有市场的内在规律,具体到股市上来,就是:涨多了就跌,跌多了就涨,即使有政策的影响,该探底还是要探底,只不过时间上可能会有影响而已!
    例如3300点是政策底,但是大家没有人认为这是真正的底部,所以市场还在寻找市场底!

    2015-09-08 12:23:09
  • 一批新规出炉了,重点有影响的几个要注意:

    1. 股指保证金比例恢复到8%了,涨跌停幅度为7%
    2. 平今手续费率没有明确要恢复
    3. 新加入几个市场的融断机制,中间有数据报送的变化,收盘价计算规则的变化。

    融断机制及问答:
    http://www.cffex.com.cn/tzgg/jysgg/201512/t20151204_19379.html
    http://www.cffex.com.cn/tzgg/jysgg/201512/t20151204_19380.html

    中金所交易规则及细则:
    http://www.cffex.com.cn/tzgg/jysgg/201512/t20151204_19371.html

    2015-12-05 09:56:38

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