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回测结果中的夏普比率的计算方法?Pinned highlighted

4***2@qq.com 发表在掘金2 2017-04-08 12:48:11

掘金2
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想请问一下回测系统中的夏普比率的计算方法是怎样的?无风险利率是用什么进行计算的?谢谢。

评论: 1
  • mean(daily profit ratio - riskfree profit ratio) / std(daily profit ratio - riskfree profit ratio),然后年化

    目前:
    risk free profit ratio == 0

    2017-04-12 06:11:37

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