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开源策略分享能否说明写的更加详细点Pinned highlighted

188177***123 发表在掘金2 2017-05-20 12:41:52

掘金2
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比如 https://github.com/myquant/strategy 里面 python相关的策略, 编程思路能否逐句写明,这样对初学者模仿会有很大帮助,还有好些有的是在py27下,有的要在py36下,Turtle我2个平台都提示错误 , 一头雾水。 比如下面是量化小课堂老师写的,初学者就比较容易学习和模仿

-- coding: utf-8 --

"""

"""
import pandas as pd

========== 从原始csv文件中导入股票数据,以浦发银行sh600000为例

导入数据 - 注意:这里请填写数据文件在您电脑中的路径

stock_data = pd.read_csv('stock data/sh600000.csv', parse_dates=[1])

将数据按照交易日期从远到近排序

stock_data.sort('date', inplace=True)

========== 计算移动平均线

分别计算5日、20日、60日的移动平均线

ma_list = [5, 20, 60]

计算简单算术移动平均线MA - 注意:stock_data['close']为股票每天的收盘价

for ma in ma_list:
stock_data['MA_' + str(ma)] = pd.rolling_mean(stock_data['close'], ma)

计算指数平滑移动平均线EMA

for ma in ma_list:
stock_data['EMA_' + str(ma)] = pd.ewma(stock_data['close'], span=ma)

将数据按照交易日期从近到远排序

stock_data.sort('date', ascending=False, inplace=True)

========== 将算好的数据输出到csv文件 - 注意:这里请填写输出文件在您电脑中的路径

stock_data.to_csv('sh600000_ma_ema.csv', index=False)

评论: 1
  • 非常感谢,升级到3.6后,有些示例没有及时更新,导致python3.6下不能运行的原因是logging包升级,需要更强的类型匹配才行。

    turtle.ini文件中第48行,

    args=('turtle.log','a','maxBytes=10000','backupCount=5')
    

    需要修改成

    args=('turtle.log','a',10000,5)
    

    我们会尽快更新github中的示例,适当增加注释说明,再次感谢。

    github中注释比较清楚的策略有https://github.com/myquant/strategy/blob/master/MA/python/ma.py, 其他策略我们陆续加上一些注释说明。 在函数和变量命名上我们也尽量用有业务意义的词来表达,方便阅读理解。

    2017-05-25 03:01:00

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